Що таке економетр?

Згідно з Вікіпедією, економетрика - це застосування математики, статистичних методів та інформатики до економічних даних і описується як галузь економіки, яка має на меті надати емпіричному змісту економічним відносинам . Він просіює гори даних для отримання простих відносин . Як правило, для таких позицій, як аналітичний консультант, науковець даних, статистик, кількісний аналітик, необхідні знання з математики, статистики або економетрики. Що розмежовує економетристів з точки зору того, що вони навчаються в школі та як вони застосовують здобуті знання в роботі? Або ці поля перекриваються настільки, що розрізнити не так вже й багато?

Цікаве запитання, яке призводить до дискусії серед економетриків. Деякі вважають це

Економетрика - це лише статистика, застосована до економічних проблем

Економетрика - це лише статистика, застосована до економічних проблем - нічого більше і нічого менше. Напевно, ми маємо назвати це "статистичною економікою", але я думаю, що люди вважають, що термін "економетрія" має кращий зв'язок із цим. Єдиною вартістю використання терміна "економетрика" є те, що нас іноді дурять думки, що ми працюємо над окремою дисципліною, окремо від статистики. Це не правда.

Від Джона Стачурського з АНУ (див. Його замітки стор.108 з Економетричної теорії, які можна безкоштовно завантажити )

Інші вважають це

Еонометрія аж ніяк не те саме, що економічна статистика

Ця цитата з Рагнара Фріша (одного із засновників Економетричного товариства) та його Примітки редактора про те, чому Товариство вирішило створити власний журнал « Економетрика» .

Ключова ідея полягає в тому, що економічна теорія має вирішальне значення для розуміння вимірювання. Ні теорія, ні самі вимірювання є достатніми для подальшого розуміння економічних явищ. Нам потрібно і те, і вимірювання без теорії навряд чи дасть задовільне пояснення взаємодії економічних сил між собою.

Ще одна відмінність полягає в тому, що ми, як економісти, налаштовані на встановлення причинно-наслідкових зв’язків . Отже, цим пояснюється наша спрямованість на питання ендогенності та стратегії ідентифікації.

Наступна цитата також може бути корисною. Далі цитується Англійська та Пішке з «Більш нешкідливої ​​економетрики»

Дві речі відрізняють дисципліну економетрики від нашої старшої сестри сфери статистики. Один - це сором’язливість щодо причинності. Причинним висновком завжди була назва гри у прикладній економетрії. Статистик Пол Холланд (1986) застерігає, що не може бути причинно-наслідкових зв’язків без маніпуляцій, максимум, який, здавалося б, виключає причинно-наслідкові умовиводи з неекспериментальних даних. Менш задумливі спостерігачі відпадають від істинності, що кореляція - це не причинність. Як і більшість людей, які працюють із даними на життя, ми вважаємо, що співвідношення іноді може надати досить хороші докази причинно-наслідкового зв’язку, навіть коли змінна інтерес не маніпулювала дослідник чи експериментатор.

Друга річ, що відрізняє нас від більшості статистиків і, власне, більшості інших вчених-соціологів, - це арсенал статистичних інструментів, що виріс із раннього економетричного дослідження проблеми того, як оцінити параметри в системі лінійних одночасних рівнянь. Найпотужнішою зброєю в цьому арсеналі є метод Інструментальних змінних (IV), предмет цієї глави. Як виявляється, IV дає більше, ніж дозволяє нам послідовно оцінювати параметри в системі одночасних рівнянь, хоча це дозволяє і нам.

Однак це не означає, що причинний висновок належить лише економетрії. У всій статистиці Вассерман зауважує, як здійснювались паралельні зміни в галузі статистики та економетрики,

Використання потенційних результатів для з'ясування причинно-наслідкових зв’язків в основному пов'язане з Єжи Нейманом та Дон Рубіном. Пізніші розробки пов’язані з Джеймі Робінсом, Полом Розенбаумом та іншими. Паралельний розвиток у економетриці відбувався різними людьми, включаючи Джима Гекмана та Чарльза Манського.