CAAR t-тест для дослідження подій

У мене є набір даних, які я зібрав для події-дослідження. Я обчислював ЗКД, КАРАР (сукупний середній аномальний прибуток), і тепер я маю зробити t-тест, щоб перевірити, чи CAAR значно відрізняються від нуля. Я працюю з excel, і я не знаю, як це зробити.

Вам знадобиться одноразовий двосторонній t-тест.

Скажімо, ваші дипломні аномальні прибутки:

-0,15   -0,2    -0,02   -0,19   0,17    0,06    0,05    -0,1    0,03    0,12
-0,14    0,02   -0,2     0     -0,33   -0,1    -0,14    -0,28   -0,19   -0,29
 0,09   -0,33   -0,03   -0,4    -0,24  -0,26    0,12    0,22    -0,33   -0,02
-0,15   -0,03   -0,06   -0,1    0,14    -0,14   -0,43   -0,18   0,09    0,08

Тоді у вас є:

Mean              -0,096
Standard error     0,02620139
Standard deviation 0,165712138
Sum               -3,84
Count              40

У вашому випадку нульова гіпотеза буде $\mu=0$ .

Основна статистика, яку слід обчислити, - це спостережуване $t$ :

$t_{obs}= \frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}=\frac{-0,096-0}{0,02620139}=-3,6639278$ .

У Excel ви можете обчислити теоретичну $t$ з $\alpha=5\%$ . Можна використовувати таку функцію $t_{crit}=T.INV(0,025;40-1)=-2,02269092$ . * 1.

Або ви можете обчислити значення p за допомогою наступної функції . * 1.$pval=2*T.DIST(-3,6639278;40-1;1)=0,000737103$

У будь-якому випадку ви відхиляєте Null (H0) ( , або ).$|t_{obs}|>|t_{crit}|$$pval<\alpha$

* 1. Вважається половиною в або результат через двосторонній тест.$\alpha$$T.INV$$T.DIST$