Я працюю над моделлю, в якій змінна інтерес змінюється в часі, і я не впевнений, якщо я повинен розглянути інші параметри (коефіцієнти на лаг значення), які змінюються по часу. У базовому папері вони випробували на структурних розривах і знайшли докази розривів за всіма параметрами, очікують ті на коефіцієнті внутрішніх лагів. Я не впевнений, як це зробити. Будь ласка, направляйте мене.
Це досить розпливчасте. Більш детальна інформація, ймовірно, допоможе тим, хто потенційно може відповісти на ваше запитання. Наприклад, яке питання ви вивчаєте, яка модель, які змінні, що таке "базовий папір"?
—
Herr K.
так, звичайно. Я вивчаю, як інтенсифікувати інфляцію для 5 країн (cpi). Рівень внутрішньої інфляції країни є залежною змінною, а внутрішній рівень інфляції відстає, рівень іноземної інфляції (показник, подібний до інфляції ОЕСР або Світова інфляція), а її відставання - незалежні змінні. Змінна процентна ставка була б одночасним індексом іноземної інфляції. Я не впевнений, як вирішити, який з параметрів або змінних змінюється в часі. Частину "базового паперу" можна ігнорувати.
—
user15067