Підручник з математики моделей RBC / DSGE?

Я читаю «Макроекономіку» Девіда Ромера. Однак мені не подобається те, що він зовсім не деталізує математичні основи моделей RBC / DSGE. Якщо мова йде про центральні математичні частини цих моделей, наприклад, як вивести та вирішити рівняння очікуваного повторення математично суворим способом, Ромер замість цього ставиться до нього дуже хвилясто і пропускає кроки.

Можливо, це добре для деяких людей, але я хотів би більше математичної суворості.

Однак проблема полягає в тому, що кожен підручник, який я знайшов досі, що стосується математичної економіки, стосується лише детермінованих динамічних моделей.

Отже, моє запитання: чи є хороший підручник, який розглядає стохастичні динамічні моделі математично суворо? Зауважте, Я не говорю про економетричну оцінку цих моделей, а лише про чисто теоретичну обробку динамічних стохастичних моделей.

Математичну теорію моделей DSGE можна знайти в будь-якому підручнику зі стохастичної динамічної оптимізації.

Однією загальною посиланням, яку економісти використовують для цього, є Стокі, Лукас та Прескотт . Звичайно, вони зосереджені виключно на рекурсивних методах, але (можливо) левова частка динамічних проблем в економіці вирішується таким чином.

Також в Acemoglu існує метод динамічної оптимізації (включаючи нерекурсивні та / або методи безперервного часу) .