Економічні дані - Частота

Я отримав історичні дані ІСЦ, доступні у щомісячному та щоквартальному форматі зі сховища даних. Здається, що дані Q1, Q2 та ін є середніми за місячними даними.

Я подумав, що якщо я отримаю щоквартальні дані з щомісячних даних, я можу взяти цифри закриття у березні, червні, вересні та грудні. Якби я отримував щоквартальні дані щодо ціни акцій або фондового індексу, чи повинен я просто взяти ціну закриття за 4 місяці або мені потрібно було взяти в середньому 3 місяці в кожному кварталі?

Суть в тому, що ми ніколи не хочемо відкидати інформацію, яку ми можемо використовувати, якщо тільки ми не маємо підстав вважати, що це "шум".

Можна уявити крайній випадок із чотирма щоквартальними значеннями закриття: 10, 10, 10, 10 . Це точний знімок ринку в ті часи, якщо це всі дані, які у вас є? Так, звичайно. Але що, якщо щомісяця дані виглядали так: 16, 14, 10 , 4, 6, 10 , 16, 14, 10 , 4, 6, 10 .

Хоча щоквартальні закриття дають нам деяку інформацію, є чітко важлива інформація в щомісячних даних, які ми втрачаємо. В ідеалі ми робили наш аналіз на щомісячному рівні, але, можливо, це неможливо через, наприклад, частоту інших змінних у вашому аналізі. Якщо взяти щоквартально, ми отримуємо: 13.3, 6.7, 13.3, 6.7 . Це передає набагато більше інформації, яку ми маємо про ці дані, навіть якщо ми все ще відкидаємо частину її, переписуючи її щоквартально.

Враховуючи, що це макроекономічне дослідження, вартість написання сценарію в середньому для ваших даних є простим і ефективним. Якщо ви отримаєте ваші змінні на основі щомісячних форматів, то було б доцільно також отримати ваші інші змінні також у тому ж форматі.

Кожен раз, коли ви спрощуєте, ви потенційно можете втратити невеликі, але значні викиди у ваших даних, які усереднюються як частина ваших розрахунків. Але якщо ви маєте більше деталізованих даних, ви можете переглянути свої дані та переглянути свій аналіз у міру необхідності.

Іншими словами, якщо ви можете виконувати свій аналіз щомісяця, я рекомендую вам зробити це, порівняно просто розширити та проаналізувати його за кварталом, якщо це необхідно; однак важко "масштабувати" вниз, не змішувати і не співпадати дві змінні, виміряні різними сегментами часу.