Проблема оптимізації Куна Таккера


1

Припустимо, що гравця, якого я вибираю при постійному рівні витрат c > 0xi0c>0

Функція окупності гравця i є

v(xi,t)cxi

де - технологічний параметр.t

Функція v (.) Є вдвічі безперервно диференційованою зростаючою і строго увігнутою в .xi

v(0,t)=0

v(0,t)/i>c

v(xi,t)/i<c

Я хочу досягти максимальної віддачі стосовно . Але питання чітко наголошує на використанні методу Куна Таккера, а також на твердженні та обговоренні умов слабкості.xi

І мені потрібно знайти рішення цієї проблеми, скажімо, x


Моє рішення:

L=v(xi,t)cxi+μ[xi0]

Умова першого замовлення

(v(xi,t)/i)c+μ=0

Стан Куна Таккера

μ[xi0]=0
μ0

μ0

xi=0

μ=0

xi=0

(v(xi,t)/i)c=0

(v(xi,t)/i)c<0

L

Будь ласка, поділіться зі мною своїми ідеями. Дуже дякую.

Відповіді:


1

L(xi,t)=v(xi,t)cxi+μxi

Необхідні умови для оптимальності:

Lxi=vxic+μ=0
xi0, μ0, μxi=0

Для її вирішення розглянемо такі випадки:

  • xi>0

    xi>0μ=0vxic=0

    xi>0vxi|xi=xic=0xi=xi

  • xi=0

    xi=0μ=cvxi

    cvxi|xi=00xi=0


Велике спасибі Аміт. У мене є ще одне питання, якщо ви хочете поглянути. Дякую. economics.stackexchange.com/questions/21908 / ...
user315
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.