Що таке безумовна модель для змінної часового ряду?

Якщо мене попросять зробити безумовний аналіз змінної часового ряду, скажімо, ВВП, починаючи з 2000 року, яку модель я повинен оцінювати?

Тож найпростішою відповіддю було б те, що безумовна модель - це модель, яка не включає жодних інших стохастичних регресорів. Скажімо, ваша змінна інтерес тоді умовна модель буде$Y_t$

$Y_t = \alpha + X_t\beta + v_t$

де ви неявно обумовлюєте (тобто трактуєте це як нерухоме / екзогенне). У часовий ряд X t можуть також входити відставання або перетворення Y t . У наведеному вами прикладі ви можете вважати інфляцію (або відставання ВВП) як потенційну змінну умову.$X_t$$X_t$$Y_t$

$X_t$