Так, тертя кредитування чинить посилюючий вплив на потрясіння пропозиції, хоча вони часто послаблюють потрясіння попиту, а також дають посилений стійкий ефект від шокових пропозицій у багатьох моделях.
Після того, як у вас є вказана модель DSGE, ви можете вибрати саме, звідки походить удар і сила удару. Див., Наприклад, Gerali et. ін. 2010. Кредит та банківська справа в моделі DSGE єврозони. Вони включають банківський сектор у традиційну модель DSGE. Їх дисперсійне декомпозиція показує, що падіння ВВП під час фінансової кризи пояснюється здебільшого шоками, спричиненими банківським сектором. Однак це емпірична оцінка.
Що ви можете зробити, і що вони роблять, це шокувати банківський капітал, щоб імітувати збитки. Вони показують, що ця втрата банківського капіталу впливає на виробництво, споживання, інфляцію, інвестиції тощо. Таким чином, включивши фінансові та / або кредитні тертя, ви зможете імітувати потрясіння, які, в свою чергу, повинні мати реальні наслідки у вашій моделі.
Папір можна знайти тут: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td10/td740_10/td_740_10/uk_tema_740.pdf
EDIT: Насправді є документи, які вивчають це питання ще більш детально, ніж Gerali et. згаданий вище документ. Два з них - Iacoviello, M. 2014. "Фінансові ділові цикли", де він вивчає спад, який ініціюється втратами, понесеними банками. Інший документ - Jensen et. ін. 2013. "Зміна кредитних лімітів, зміна ділових циклів", де вони вивчають фінансову лібералізацію за моделлю DSGE. Вони вважають, що фінансова лібералізація призводить до підвищення макроекономічної мінливості.