Декомпозиція процентного ризику

Привіт, мені потрібно було щось уточнення. У мене є три змінні:

• $V_1$ що є показником премії за процентний ризик
• $V_2$ що є показником премії за кредитний ризик
• $V_3$ що є показником премії за ризик ліквідності.

У той час як теоретично співвідношення:

$$V_1 = V_2 + V_3$$ має виконуватися; Я намагаюся знайти хорошу техніку моделювання, яка може розкласти $V_1$ на підкомпоненти, що відносяться до $V_2$ і $V_3$ . Я шукаю щось поза межею векторної авторегресивної моделі. Моє питання - чи допоможе мені моделювання державного простору у цій декомпозиції.