Які хороші економетричні книги для випускників рівня для тих, хто має сильний математичний досвід?

Пов'язане: Книжкові рекомендації щодо емпіричних методів економічних досліджень та економетрики?

Я хотів би зосередити увагу головним чином на дипломних текстах з економетрики . З вищезазначеного питання я розумію, що текст Волдріджа приємний.

З точки зору "сильного математичного тла" я зробив ступінь "Статистики", що складався з двох семестрів лінійної алгебри, реального аналізу та абстрактної алгебри, а також курсу вимірювання-теоретичної ймовірності.

Які тексти економетрики ви б рекомендували мені? Я навчився деякого інтроеконометрії в курсі, який викладав у Studenmund, але був дуже нудний.

"Дорослий" Вулдрідж чудово знайомиться з різними темами мікроекономіки.

Що стосується часових рядів, часовий ряд Гамільтона та введення Луткеполя в аналіз декількох часових рядів є приємними, хоча Гамільтон трохи датований, а Луткеполь більш зосереджений.

Що стосується більш фундаментального, суворого матеріалу, Герман Біренс має короткий вступ до математичних та статистичних основ економетрики. У Горіуро і Монфорта є ціла зграя випускників економетрики, але, якщо цитувати анонімного рецензента, вони є "у французькій традиції прекрасної точності та жахливої ​​педагогіки", хоча вони мають своїх чемпіонів.

Я повторюю частину своєї відповіді у питанні, про яке вже згадувала ОП, з деякими додатковими пропозиціями:

Оскільки у вас є досвід статистики
"Теорія ймовірностей та статистичні умовиводи: Економетричне моделювання за даними спостережень" 1999 р. А. Спанос, забезпечує статистичні основи економетрики так, як це не має жодна інша книга.

"Економетрика" Хаясі , оскільки, крім представлення нового синтезу, орієнтованого на оцінювачі екстремуму (тобто максимальної ймовірності та узагальненого методу моментів), та надання місця для часових рядів, одиничної кореневої економетрики та спільної інтеграції, вона має теоретичну глибину поряд дуже практичні програми, поєднання яких зазвичай не зустрічається.

Що стосується часових рядів, я не вірю, що можна ігнорувати

Аналіз часових рядів Гамільтона " ,

або

" Вступ у декілька часових рядів " Луткеполя, який увійшов у друге видання як "Нове вступ до кількох часових рядів" (мій досвід - з першого видання).

Не можна забути "Економетричний аналіз" Вільяма Гріна . Це в його 7-му виданні . Здається, багато посилається. Іноді вона пропускає деталі, але охоплює широкий спектр тем. (Хоча мені подобається, що педагогічний підхід чогось на кшталт Хаяші краще, я думаю, що Грін міг би охопити більше ґрунту.)