Проста модель неокласичного зростання з пружною працею та нестандартними витратами на коригування капіталу


1

У мене є така проблема із плануванням соціального щоб максимально використовувати{ct,kt,nt}

E0t=0βtU(ct,1nt),0<β<1

на тему

yt=F(kt1,nt)ct+xt=F(kt1,nt)kt=h(xt,kt1)

Для остаточного рівняння для еволюції запасів капіталу - функція з , і .hh(xt,kt1)=kt1g(xt/kt1)g(0)=0g>0g<0

Застосовується стандартна змінна термінологія, kt1 - запас капіталу, що переноситься в період t , nt - години, відпрацьовані при t а ct і xt - споживання та інвестиції при t .

Щоб визначити умови першого порядку в цьому типі задач, я б зазвичай зводив обмеження до одного рівняння. При стандартному коригуванні капіталу це було б тривіально. Однак включення h мене бентежить. Неважко помітити, що перші два обмеження можна комбінувати, ct+xt=yt , але чи можливо поєднувати це та решта обмеження без функціональних форм?

Це, мабуть, проста математична властивість, яку я забуваю. Хтось може мені допомогти?


Ланцюгове правило диференціації (яке працює без необхідності функціональних форм) та використання множників.
Алекос Пападопулос
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.