Як я можу перевірити наявність авторегресивних залишкових термінів у моделі Пуассона з фіксованими ефектами?

Я маю дані панелі для кількості нових фірм у різних регіонах протягом шести років. Я оцінюю статичну регресію пуассона з мультиплікативними фіксованими ефектами ; Я також намагався оцінити динамічну модель шляхом введення змінної залежної змінної, але не зміг змусити цю останню модель працювати. Тепер я хотів би перевірити залишки зі статичної моделі на автокореляцію, щоб мати уявлення про важливість динаміки. Однак я не можу знайти жодних діагностичних тестів на це в підручнику (я переглянув Вулдріджа, Камерона та Триведі, Вінкельмана, Гріна), а також не бачив такого тесту в дослідницькій роботі. Оскільки індивідуальні ефекти в моделі не визначені, я не знаю, як насамперед обчислити значущі залишки.$^*$

Хто-небудь 1) знає, як обчислити значущі залишки; і 2) знати які-небудь діагностичні тести для цих панельних моделей пуассона з фіксованим ефектом?

FYI: Я використовую Stata (версія 12.1) -xtpoisson, fe vce (надійний) - команду для статичної моделі. Команди посттестизації Stata можуть обчислювати передбачувані значення тощо, але лише припускаючи, що для окремих ефектів всі нульові.

$^*$ Поперечний переріз (або об'єднаний) регресія Пуассона моделює очікувану кількість підрахунків як , з коефіцієнтами та змінними. Поширений спосіб додавання окремих фіксованих ефектів до даних панелі - дозволити ефектам мультипликативно вводити модель: .$y$$E[y_i|x_i]=\exp(X_i\beta)$$\beta$$X_i$$\alpha_{i}$$E[y_{it}|X_{it},\alpha_i]=\alpha_i\exp(X_{it}\beta)$