Приклад коду Матлаба для кускового лінійного наближення та ітерації рівняння Ейлера

Де я можу знайти хороший зразок коду Matlab, який виконує ітерацію рівняння Ейлера з детальним лінійним наближенням функцій політики?

Я маю на увазі метод проекції, який описаний у методі Кінцевих елементів в Арубі, Фернандес-Віллаверде, Рубіо-Рамірес (JEDC 2006) або більш загально главі 4 в Хере та Мауснері «Динамічні моделі загальної рівноваги» (приклади в цитовані посилання або Фортран, або Гаус).

macroeconomics computation software

— ГДК
джерело

Куди ви спробували шукати? Що ви шукали?

— BKay

Шукали в основному на веб-ресурсах підручників або вчених, що ділилися в Інтернеті. Потрібно, щоб засвоїти метод у простих рамках (як модель стохастичного зростання), щоб застосувати його до більшої моделі з відкритою економікою.

— MPC

Коли ви говорите ітерацію рівняння Ейлера, що конкретно ви маєте на увазі? Я можу придумати кілька різних методів рівняння Ейлера ... Чи не могли б ви посилання на документ (або книгу / примітки), що пояснює, що ви маєте на увазі?

— cc7768

Якщо ви маєте на увазі під зворотною стрільбою «ітерація рівняння ейлера», як у Юдді (1998, § 10.7), я міг би навести детермінований приклад безперервного часу. Метод проекції не дзвонить у дзвін.

— незрозумілий

Дві пропозиції:

Спочатку спробуйте кілька зразкових кодів на цьому веб-сайті . Він будує прості методи ітерації рівняння Ейлера з нуля в Matlab.

По-друге, спробуйте зразок коду тут . Вам також потрібно буде прочитати відповідні нотатки. Код використовує панель інструментів CompEcon в Matlab, Міранда та Факлер (пов'язана з їх книгою: Прикладна обчислювальна економіка та фінанси).

— Джеймс Грем
джерело