Чи існує швидший спосіб обчислити стандартні помилки для задач лінійної регресії, ніж шляхом інвертування ? Тут я припускаю, що у нас є регресія:
де - матриця n × k і y - n × 1 вектор.
Щоб знайти рішення проблеми з найменшими квадратами, недоцільно робити що-небудь із , ви можете використовувати QR або SVD розклади на матриці X безпосередньо. Або ж ви можете використовувати градієнтні методи. А як щодо стандартних помилок? Нам дійсно потрібна лише діагональ ( X ′ X ) - 1 (і, природно, LS-рішення для обчислення оцінки стандартної похибки ε ). Чи існують якісь конкретні методи для стандартного обчислення помилок?