Що слід враховувати при виборі функції вікон при згладжуванні часового ряду?


25

Якщо ви хочете згладити часовий ряд, використовуючи функції вікна, такі як Ханнінг, Хеммінг, Блекмен тощо, які міркування надають перевагу будь-якому одному вікну над іншим?

Відповіді:


23

Два основні фактори, які описують функцію вікна:

  1. Ширина основної долі (тобто, на якій частоті бін є потужність, наполовину менша від максимальної реакції)
  2. Ослаблення бічних часток (тобто, наскільки далеко вниз розташовані бічні частки від головної долі). Це говорить вам про спектральний витік у вікно.

Ще один не так часто розглянутий фактор - швидкість ослаблення бічних куль, тобто, як швидко відмирають бічні.

Ось короткий порівняння чотирьох добре відомих функцій вікна: Прямокутний, Блекмен, Блекмен-Гарріс і Хеммінг. Криві внизу - 2048-точкові FFT 64-точкових вікон.

введіть тут опис зображення

Видно, що у прямокутної функції є дуже вузька основна доля, але бічні частки досить високі - ~ 13 дБ. Інші фільтри мають значно товстіші основні часточки, але вони набагато краще справляються з придушенням бічних часток. Зрештою, все це є компромісом. Ви не можете мати обох, ви повинні вибрати одне.

Отже, сказане, ваш вибір функції вікна сильно залежить від ваших конкретних потреб. Наприклад, якщо ви намагаєтесь розділити / ідентифікувати два сигнали, які досить близькі за частотою, але схожі за силою, то слід вибрати прямокутний, оскільки він дасть вам найкращу роздільну здатність.

З іншого боку, якщо ви намагаєтесь зробити те саме з двома різними силовими сигналами з різною частотою, ви можете легко побачити, як енергія з одного може просочуватися через високі бічні смуги. У цьому випадку ви не заперечуєте проти однієї з найгостріших основних часток, і можете торгуватися невеликими втратами в роздільній здатності, щоб мати можливість більш точно оцінити свої повноваження.

У сейсмічній та геофізичній галузі зазвичай використовують сліпі вікна (або дискретні пролатированние сфероїдальні хвильові функції, які є власними функціями ядра синка) для максимізації енергії, зосередженої в головній частці.


2
"два сигнали, які досить близькі за частотою ... вам слід вибрати прямокутний" Правильно, хоча зазвичай краще просто збільшити розмір вікна, а потім використовувати вікно Ханна / Гаусса / Хеммінга / ..., якщо вам потрібно вузьке основне часточки. Прямокутний дуже дійсно жахливий у своїх бічних часточках, а також не підходить для перекриття вікон, які чудово працюють з Hann. (Це, звичайно, корисно лише, якщо ви можете дозволити обчислити великі вікна, що перекриваються.)
Продовження

1
@leftaroundabout Звичайно, але зазвичай порівнюються за фіксованими розмірами вікон. Досить несправедливо порівнювати вікно одного розміру з іншим іншого розміру. Так, прямокутний здебільшого химерний, але в деяких випадках він використовує. Для ОП: я маю коротке, коротке та не математичне пояснення щодо Windows тут, на Stack Overflow . Ви можете знайти його та посилання в ньому (я посилався на папір Гарріса, але я бачу, що Мартін це висвітлює тут) корисно
Lorem Ipsum

@LoremIpsum, що саме ви маєте на увазі, дотримуючись твердження "2048-бальних FFT 64-точкових вікон." .. будь ласка, підкажіть?
user6363

8

У цьому папері з первинного фрі-гарріса з 1978 року існує велика різноманітність вікон :

"Про використання Windows для гармонійного аналізу з дискретною трансформацією Фур'є"

Ну варто прочитати!


Спасибі. Тут я знайшов більш якісну перевірку цього документа: utdallas.edu/~cpb021000/EE%204361/Great%20DSP%20Papers/…
Мартін Шаррер

1

Ваше запитання трохи заплутане, оскільки згладжування часових рядів зазвичай не використовується в тому ж контексті, що і вікно.

Ви, мабуть, маєте на увазі те, що перегляд часових рядів впливає на згладжування (або розмазування) частотної характеристики. Ви можете знайти опис властивостей найбільш використовуваних вікон та виправлення дизайну майже в будь-якій книзі та вікі DSP, а також на темі http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function . Існує один критерій вибору віконної функції, який я ще не бачив описаного в книзі DSP на додаток до традиційних ширини магістралі та ослаблення бокових часток, і це обчислювальна зручність. Наприклад, у деяких програмах віддається перевага вікна Хеммінга, оскільки якщо ви FFT вікна Хеммінга, ви отримуєте лише 3 ненульових крана!

Звичайно, ви можете згладити часовий ряд, фільтруючи його за допомогою функції вікна, оскільки функція вікна має характеристику низьких частот. Але це, мабуть, не те, про що ви питаєте.


@leftaroundabout: "" два сигнали, які досить близькі за частотою ... слід вибрати прямокутний "Правильно, хоча зазвичай краще просто збільшити розмір вікна, а потім використовувати вікно Hann / Gauss / Hamming / ..., якщо Вам потрібні вузькі основні часточки. Прямокутний дуже дійсно жахливий у своїх бічних долях, а також не піддається добре для перекриття вікон, які чудово працюють з Ханном. ". Чи можете ви пояснити, чому перекриття краще працює з Hann, ніж інші вікна?
niaren

Це твердження не мало бути виключним. З одного досвіду, який я мав, Ханн працював найкраще серед перевірених нами вікон, але можуть бути й інші випадки, коли інші вікна роблять кращу роботу. Це трохи більше, ніж неясна евристична підозра на те, що вікна на основі косинусу, як правило, мають найкращі характеристики, що перекриваються, через $ \ cos ^ 2 + \ sin ^ 2 = 1 $ ; тому перехідні періоди зареєстровані досить однаково сильно, незалежно від того, де вони перекриваються.
близько

Спасибі. Я не впевнений, що я розумію ваш приклад. У будь-якому випадку, я думав, ви посилаєтесь на те, що 50% перекриття вікна Ханна дає ідеальну реконструкцію.
niaren
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.