Оптимізація дисперсії середнього показника у R в портфоліо Марковіца

У мене є 5 підсумкових серійних прибутків валютних ринків, що розвиваються, для яких я прогнозую прибутки на один період (1 рік). Я хотів би побудувати портфоліо з 5 серій, оптимізованих за дисперсією, з використанням історичних дисперсій та коваріацій (1) та моїх власних прогнозованих прибутків. Чи має R (простий) спосіб / бібліотеку для цього? Крім того, як би я пішов про обчислення (1) чи є вбудована функція?

Для інтересів мої валюти - USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF та USDPLN.

Ви можете подивитися на таке:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

Щодо цієї теми, нещодавно з'явився фантастичний MOOC Coursera від професора Еріка Зівота з Університету Вашингтона:
Вступ до обчислювальних фінансів та фінансової економетрики

Якщо у вас немає доступу до них, вони знову запропонують цей курс, починаючи з 17 грудня 2012 року: https://www.coursera.org/course/compfinance

Тим часом більшість матеріалів можна знайти тут:
http://facturing.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm