Відповіді:
Грубо кажучи, термін стійкість у контексті часових рядів часто пов'язаний з поняттям властивостей пам'яті часових рядів. Інакше кажучи, у вас є постійний процес часових рядів, якщо вплив нескінченно (дуже) малого шоку буде дуже довго впливати на майбутні прогнози вашого часового ряду. Таким чином, чим довший час впливу, тим довше пам'ять і надзвичайно стійкість. Ви можете розглянути інтегрований процес I (1) як приклад дуже стійкого процесу (інформація, що надходить від потрясінь, ніколи не згасає). Хоча частково інтегровані (ARFIMA) процеси були б цікавішими прикладами стійких процесів. Напевно, було б корисно почитати про вимірювання умовної стійкості у часових рядах у статті Г. Капетаніоса.