Вступні тексти про структурну економетрію

В останні роки структурний підхід до економетрики порівняно з економетрикою зі зменшеною формою набув все більшої популярності. Це передбачає тісне поєднання теоретичних економічних моделей та статистики з метою оцінки параметрів, що цікавлять. Нав'язування більшої теоретичної структури таким чином, як ми використовуємо дані та статистичні методи, має на меті забезпечити вказівки, а іноді навіть може розкрити параметри, які не легко оцінити методами зменшеної форми. Навіть для неекономістів це може бути цікавим, оскільки моделювання та вибірки можуть бути важливою частиною структурної оцінки, а методи добре застосовуються в інших соціальних науках.

Ця галузь економетрики як галузь статистики, схоже, поки не має жодних вступних підручників. Я знайшов лише більш досконалий матеріал, як, наприклад, Структурні економетричні моделі від Choo and Shum (2013) або розділ опитування Рейса та Волака .

Чи може хтось вказати мені на лекцію чи, можливо, навіть книгу (яку я просто ще не знайшов), яка могла б ознайомитись із структурною економетрією? В ідеалі це базуватиметься на прикладах з різними підходами, включаючи код або посібник, як повторити ці приклади для кращого розуміння.

Мені відомо кілька наукових робіт, особливо в галузі промисловості

• моделювання залежності держави (Rust, 1987)
• оцінка попиту (Berry, 1994; Berry, Levinson, and Pakes, 1995)
• оцінка продуктивності праці (Оллі і Пейкс, 1996)
• оцінка ринкової потужності (Нево, 2005; Совінський, 2008)

але більшість із них важко дотримуватися. Тож якщо хтось знає про більш щадне вступ, це було б дуже корисно.

Мені нічого подібного не відомо. Найбільш близьким є вступ Паарша та Гонга в структурну економетрію даних аукціону, а також динамічна економіка Ада та Купера .

Звичайний підхід до аудиторії - це читати класичні статті та, можливо, повторювати їх по дорозі. Ось один приклад (Жан-Марк Робін) . Ось більш трудові конспекти лекцій (Кріс Табер) .

Якщо ви також розглядаєте структурні методи макроекономіки, то, можливо, книжка « Структурна макроекономіка Деджена та Дейва» буде цікавою.

У Матіаса Андре на своєму веб-сайті є ряд проблем структурної економетрики . Питання подібні до прикладу в першій главі книги Вулпіна, яку ви згадали в коментарі до попередньої відповіді, також є приклади оцінки функцій значення. Є деякі поправки до книги Wolpin в тут .

Віктор Агіррегабірія вносить дані та код до кількох процедур оцінки, доступних на своєму веб-сайті . Так само робить Авів Нево .

Аббринг та Клайн опублікували код Matlab для динамічної моделі дискретного вибору.

Саймон Куїн має конспекти лекцій, які починаються з основ, а далі розповідають, як використовувати максимальну ймовірність при оцінці функцій корисності. Дані та код також мають бути на його веб-сайті. Для цього цінна книга оцінки максимальної ймовірності Вільяма Гулда та його співавторів, оскільки максимальна ймовірність та імітація максимальної ймовірності часто використовуються інструментами структурної економетрики.

Одна проблема полягає в тому, що структурна оцінка сильно відрізняється залежно від того, в якому полі ви знаходитесь, оскільки використовувані моделі сильно різняться. Принаймні, структурна оцінка праці та маркетингу, як мінімум, відрізняється від фінансової та макроекономічної. Можливо, буде корисно відокремити методи оцінки (метод імітованих моментів, імітація максимальної ймовірності, байєсівська фільтрація) від розрахунку моделі (динамічне програмування та ітерація функції значення). Для методів оцінки Гуріро і Монфор є хорошим поглибленим опитуванням. Для модельного рішення Міранда та Факлер - ще одна хороша довідка, хоча ви також можете переглянути будь-яку кількість інших книг про динамічну економіку. У поєднанні модельного рішення та оцінки, для фінансування цього опитуванняце дуже гарне місце для початку, оскільки для макроса ви вже вказували на DeJong та Дейва, і я додав би Руста (1994) до вже тривалого списку опитувальних досліджень / маркетингу, на який ви дивитесь, а також Kenneth Train's підручник .