Відповіді:
Гайє Кооп (2003) Bayesian Econometrics - це сучасне суворе висвітлення галузі, яке я рекомендую. Крім того, вона доповнена книгою вправ: Байєсові економетричні методи (вправи з економетрики) Гарі Кооп, Дейл Дж. Пуарі та Джастін Л. Тобіас (2007).
Я пропоную "Байєсівський аналіз даних" від Gelman et al .:
Гельман, А., Карлін, Дж., Стерн, Х., Дансон, Д., Аутарі, А., Рубін, Д. (2013). Байєсівський аналіз даних , Третє видання. Нью-Йорк: Чапман і Хол / CRC.
Вступ до байєсівського висновку в економетрії
по Арнольд Zellner (1971)
З обкладинки:
"Це перша книга з економетрики, яка розглядає моделі та проблеми з байесівської точки зору. [М] представлені будь-які порівняння байєсівських та не-байесівських результатів. [...] Вступ до байєсівського висновку в економетрії буде цінність як посібник по Байєсовій економетрії для аспірантів і як орієнтир для дослідників ".
Хоча він створений для маркетингу, я б запропонував Bayesian статистику та маркетинг від Россі, Алленбі та Маккаллоха для байєсівського висновку в економічних моделях.
Я міг би розглянути сучасну байесівську економетрію та статистику Джона Гевке. Він відносно короткий. Перші три глави висвітлюють такі основні речі, які ви знайдете в будь-якій книзі аналізу Байесів. Наступний розділ - це лінійна модель із сукупністю нелінійної регресії з наступними прихованими змінними та відсутніми даними, потім часові ряди та закрита порівнянням та оцінкою моделі. Даних на панелі чи напів / непараметричної оцінки не дуже багато.