Яка різниця між lm () та rlm ()?

19

Щойно я знайшов rlm() у MASSбібліотеці функцію "Надійна лінійна модель" .

Я хотів би знати різницю між цією функцією і стандартної лінійною функцією регресії lm().

Чи міг би хтось дати мені коротке пояснення?

r regression

14

Він ( rlm) призначений для надійних лінійних моделей. Це описано в Venables & Ripley. Однак деталі надійних обчислень не впишуться у "коротку відповідь": вам потрібно роздивитись декілька робіт Ріплі, Тукі та інших.

Це форма надійної регресії, яка використовує М-оцінки .

Перегляньте цей документ від Ріплі для отримання додаткової інформації: http://www.stats.ox.ac.uk/pub/StatMeth/Robust.pdf

— Ітератор
джерело

6

Ви також можете побачити шматочки та фрагменти дискусії у відповідній книзі (Venables and Ripley MASS) у книгах Google: books.google.com/… - якщо ви хочете, щоб все, що вам потрібно, придбати книгу або знайти її у бібліотека ... дуже коротко, потужна регресія зменшує вплив виснажувачів на аналіз.

— Бен Болкер

4

Функція lm використовує метод звичайних найменших квадратів (OLS) для зменшення залишків. тоді як функція rlm використовує M-оцінки. OLS дуже чутливий до людей, що живуть з вибухом, метод M-оцінки - ні.

— Суфіан Алі
джерело

1

Коротка відповідь:
У rlm(), бали не трактуються однаково. Вага кожної точки буде коригуватися в ітераційному процесі. rlm()є менш чутливим до людей, що втрачають чужий рух, оскільки люди, що втратили шкоду, отримають зменшену вагу.

Якщо ви хочете короткої відповіді на математику, пропоную статтю, надану школою громадського здоров'я Джона Хопкінса Блумберга

— Endle_Zhenbo
джерело