Обґрунтування попереднього сполучення?


12

Окрім зручності використання, чи є епістемічне обґрунтування (математичне, філософське, евристичне тощо) використання сполучених пріорів? Або це здебільшого просто те, що зазвичай це досить гарне наближення та робить речі набагато простішими?


Насправді у багатьох випадках вам не потрібно використовувати споріднені
Тим

2
Ніщо не обмежує використання кон'югатних апріорів, оскільки дискретні суміші кон'югатів приорів також є кон'югатами, і, таким чином, у вас є велика гнучкість у налаштуванні попереднього кон'югату.
jaradniemi

Відповіді:


16

Можливо, задовольняючи категорію "евристичне" обгрунтування, споріднені пріори корисні через те, що, серед інших, "вигадана інтерпретація вибірки".

Наприклад, у випадку Бета-Бернуллі попереднім кон'югатом є бета з щільністю Це можна інтерпретувати як інформацію, що міститься у вибірці розміру (вільно, оскільки звичайно не повинно бути цілим числом) з успіхами:

π(θ)=Γ(α0+β0)Γ(α0)Γ(β0)θα01(1θ)β01
n_=α0+β02n_α01f(y|θ)
π(θ)=Γ(α0+β0)Γ(α0)Γ(β0)θα01(1θ)n_(α01)f(y|θ),
де - функція ймовірності.f(y|θ)

Це може дати вам певну інформацію про те, як вибрати попередні параметри: в деяких випадках ви можете сказати, що, наприклад, ви впевнені в справедливості монети, як якщо б ви кинули її, скажімо, 20 разів і бачив 10 голів. Це, звичайно, інша сила попередньої віри, ніж якщо ви впевнені в її справедливості, як якщо б ви кинули її 100 разів і побачили 50 голів.


Чи має кожен попередній кон'югат таке обґрунтування? Я не впевнений ...
Тім

Моє читання Зауваження на p274 Diaconis та Ylvisaker (1979) говорить про те, що відповідь "так".
Крістоф Хенк

3

В результаті, завдяки Діаконісу та Ілвісакеру (1979) , ми знаємо, що в умовах існування ймовірності бути експоненціальною сім'єю, лінійні оцінювачі є Байєсом, якщо і лише якщо попередній є сполученим.

Це говорить про певне важливе значення для використання кон'югату до того часу, коли оцінювач виявляється лінійним.


nts: Цей результат я побачив у розділі 2.3 книги
Джонастона
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.