Економетрики часто говорять про інтеграцію часових рядів із порядком k, I (k) . k - мінімальна кількість різниць, необхідних для отримання стаціонарного часового ряду.
Які методи чи статистичні тести можна використовувати для визначення, з урахуванням рівня впевненості, порядку інтеграції часових рядів?
Відповіді:
Існує ряд статистичних тестів (відомих як "одиничні кореневі тести") для вирішення цієї проблеми. Найпопулярніший, мабуть, тест "Доповнений Дікі-Фуллер" (АПД), хоча тест Філіпса-Перрона (ПП) та тест KPSS також широко використовуються.
І тести ADF, і PP засновані на нульовій гіпотезі одиничного кореня (тобто, I (1) ряду). Тест KPSS ґрунтується на нульовій гіпотезі стаціонарності (тобто ряду I (0)). Отже, тест KPSS може дати зовсім інші результати від тестів ADF або PP.
Крім того, для дещо детальної дискусії (включаючи базування ADF / PP / KPSS :), ви можете поглянути на книгу Маддали та Кіма:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Досить обширна і не дуже проста для читання іноді, але корисна довідка.