Пакет R для логістичної регресії з фіксованим ефектом

Я шукаю Rпакет для оцінки коефіцієнтів Logit моделей з індивідуальним фіксованим ефектом (індивідуальним перехопленням), використовуючи оцінник Chamberlain 1980 року. Він часто відомий як оцінювач logit фіксованого ефекту Чемберлена.

Це класичний оцінювач при роботі з даними бінарних підсумкових результатів (принаймні, в економетрії), але я просто не знаходжу в CRAN нічого пов'язаного з цим.

Якась підказка?

Умовна логістична регресія (я припускаю, що це те, на що ви посилалися, коли говорили про оцінку Чемберлена), доступне clogit()в пакеті виживання . Я також знайшов цю сторінку, яка містить код R для оцінки умовних параметрів logit . Пакет опитування також включає багато функцій обгортки для GLM та моделі виживання у випадку складного вибірки, але я не дивився на це.

Спробуйте також подивитися logit.mixedв Зеліг упаковці або безпосередньо використовувати lme4 пакет , які забезпечують методи для змішаних ефектів моделей з біноміальним з'єднанням (див lmerабо glmer).

Ви подивилися на Економетрику в R , від Гранта В. Фарнсворта? Це здається, що дає легкий огляд прикладної економетрики в R (з якою я не знайомий).

Можна запустити модель Chamberlains за допомогою glmer. Це в основному модель РЕ, але з більшою кількістю змінних:

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))

• X - це змінні, які ви розглядаєте, пояснюючи свою модель фіксованого ефекту (простий випадок - це середнє значення Z)
• Z - ваші екзогенні змінні
• Предмет - це змінна, з якої походить неоднорідність

Я сподіваюся, що це допомагає.

mclogitПакет здається здійснити умовний логіт варіанти Чемберлена.