Що сприймає громада щодо четвертого квадрату?

Нассім Талеб, відомий з чорного лебедя (або ганебний), розробив концепцію і розробив те, що він називає "картою меж статистики" . Його основний аргумент полягає в тому, що існує одна різновид проблеми прийняття рішень, коли використання будь-якої статистичної моделі є шкідливим. Це будь-які проблеми з рішенням, коли наслідок прийняття неправильного рішення може бути надзвичайно високим, а основний PDF важко знати.

Одним із прикладів може бути скорочення акцій. Цей вид операцій може призвести до безмежних (теоретично, принаймні) втрат; і ймовірність такої втрати невідома. Багато людей насправді моделюють ймовірність, але Талеб стверджує, що фінансові ринки недостатньо старі, щоб можна було впевнитись у будь-якій моделі. Тільки тому, що кожен лебідь, який ви коли-небудь бачили, є білим, це не означає, що чорні лебеді неможливі або навіть малоймовірні.

Тож ось питання: чи існує таке поняття, як консенсус у спільноті статистики щодо аргументів пана Талеба?

Можливо, це має бути вікі спільноти. Не знаю.

Пару років тому я був на засіданні Американської статистичної асоціації (ASA), де Талеб розповідав про свій "четвертий квадрант", і, здавалося, його зауваження були добре прийняті. Талеб був набагато обережнішим у своїй мові, коли звертався до аудиторії статистиків, ніж це було в його популярній писемності.

Деякі статистики ображаються на провокаційну гіперболу в книгах Талеба, але коли він професійно заявляє про свої ідеї, заперечувати не надто багато. Важко стверджувати, що можна з упевненістю оцінити ймовірність рідкісних подій, маючи мало даних або взагалі не маючи даних, або що слід приймати рішення щодо таких оцінок, якщо їх взагалі можна уникнути.

(Ось повідомлення в блозі, яке я писав про розмови про ASA Taleb незабаром після події.)