Тест на властивість markov у часовому ряду

Я думаю, що стаття " Тестування на властивість Маркова у часових рядах " містить корисну інформацію та огляд літератури.

якщо ви хочете перевірити марковське припущення поодиноко, вам доведеться зробити щось на кшталт паперу @Pardis, пов'язаного. Якщо ви хочете перевірити це припущення в контексті якоїсь моделі, яка відповідає моїй схильності, було б зробити щось неформальне, як-от: записати ймовірність спільної роботи згідно з марковським припущенням і підходити до моделі. Далі, запишіть ймовірність спільної роботи без припущення марківців та перейдіть на модель. Якщо оцінки приблизно однакові, то нічого не втрачається, використовуючи припущення Маркова. (Я роблю це зауваження, оскільки він прямо не відповідає на питання)

Чудова довідка від Pardis! По суті того, що говорить Макрос, якщо ви вписуєте модель AR (1) до даних, і вона добре вписується в такий спосіб, який тестує властивість Маркова, оскільки процеси AR (1) є марківськими.

Так @MichaelCherknick, але напевно є й інші марковійські моделі. AR (1), що погано підходить, не говорить про те, що модель не маркова.

@Pardis, 404 за посиланням на "Тестування на майно Маркова ..."

$X_t\in\{1,...,n\}$$t$