Як я можу оцінити 95% довірчі інтервали, використовуючи профілювання для параметрів, оцінених шляхом максимізації функції вірогідності журналу, використовуючи оптимальну величину R?

9

Я знаю, що я можу асимптотично оцінити матрицю коваріації шляхом інвертування гессіана , але я стурбований тим, що мої дані не відповідають припущенням, необхідним для цього методу. Я вважаю за краще оцінювати інтервали довіри, використовуючи якийсь інший метод.

Чи підходить метод вірогідності профілю , як обговорювалося в Стрині та Крістенсені , а також у книзі MASS Venables and Ripley, § 8.4, с. 220-221?

Якщо так, чи є пакети, які можуть допомогти мені зробити це в R? Якщо ні, як би виглядав псевдокод для такого методу?

— відмітка
джерело

6

mleФункція з пакета stats4 є обгорткою optim, що робить його дуже легко виробляти профіль імовірнісних обчислень. Див. Для help("profile,mle-method", package = "stats4")отримання додаткової інформації.

— NRH
джерело

Це саме те, що я хочу зробити :) Тепер, щоб це працювало!

— fmark

@fmark, наскільки легко змусити його правильно працювати, залежить від проблеми оптимізації. Я його дуже використовую для викладання з досить простими проблемами (один-три параметри) та "приємними" моделями та для простих практичних задач. Однак, якщо ймовірність є складною для оптимізації та профілю, вона, ймовірно, не вийде.

— NRH

2

Є пакет ProfileLikelihood, якщо ви використовуєте nlme. Особисто мені це не вдалося використати.

Використовуючи пакет lme4a або lmeEigen, існує функція profile (), яка точно спрямована на те, щоб робити те, що ви хочете. Спробуйте щось подібне, щоб встановити ці пакети:

install.packages("lme4a",repos="http://lme4.r-forge.r-project.org/repos")

або перейдіть на веб-сайт, щоб отримати zip-архів. Так само і, на жаль, мені це не вдалося використати :) Можливо, варто почекати оновлення lme4.

Метод детально описаний у проекті книги Дугласа Бейтса

РЕДАКТ: Класно! Функція profile () для моделей lmer тепер доступна в останній версії lme4, яку слід встановити, ввівши:

install.packages("lme4",repos="http://r-forge.r-project.org")

— Стефан Лоран
джерело

Я розумію, що недостатньо точно прочитав оригінальне запитання. Моя відповідь - у випадку зі змішаними моделями. Я думаю, що відповідь NRH нижче стосується класичних моделей.

— Стефан Лоран