AIC для вкладених моделей: нормалізація константа


12

AIC визначається як , де - оцінювач максимальної ймовірності, а - розмірність простору параметрів. Для оцінки зазвичай нехтують постійним коефіцієнтом щільності. Це фактор, який не залежить від параметрів, щоб спростити ймовірність. З іншого боку, цей фактор є дуже важливим для розрахунку АПК, враховуючи, що при порівнянні невкладених моделей цей коефіцієнт не є загальним, і порядок відповідних АПК може бути іншим, якщо він не враховується.θ р θAIC=2log(L(θ^))+2pθ^pθ

Моє запитання : чи потрібно обчислювати включаючи всі умови густини при порівнянні моделей, які не вкладені?log(L(θ^))


Я думаю, що я щось нерозумію. Де ви говорите "Для оцінки ", ви мали на увазі " "? L ( θ )θL(θ^)
Девід Дж. Харріс

2
Оскільки це важлива різниця в імовірності журналу, спільні терміни не мають значення, тоді як будь-яке, що відрізняється, матиме значення.
Glen_b -Встановіть Моніку

Відповіді:


Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.