Відповіді:
Ви дивилися на Time Series Task View в CRAN?
У ньому перераховано кілька записів для пакетів, що охоплюють фільтрацію Кальмана:
і більше, оскільки це досить поширена техніка для оцінки часових рядів.
На додаток до пакетів, згаданих в інших відповідях, ви можете переглянути прогноз пакунків, який стосується конкретного класу моделей, поданих у державно-просторовій формі, і пакет MARSS з прикладами та додатками з біології (див., Зокрема, добре написаний посібник , Гл.5).
Що стосується загальних застосувань, то я погоджуюся з попередніми відповідями, оскільки dlm , на мій погляд, є універсальним і потужним пакетом (добре описаний у книзі « Динамічні лінійні моделі в R» , Петріс та ін.), KFAS пропонує пропоновані процедури, які реалізують більшість алгоритмів, описаних у відмінному аналізі часових рядів за допомогою державних космічних методів та FKF з обмеженими можливостями та відсутністю прикладів, але найшвидший.
Для гарних прикладів подивіться на віньєтку dlm, я б уникнув усіх інших пакунків, якщо у вас немає чіткого уявлення про те, що ви хочете робити і як.
dlmі його віньєтку. Суть полягає в тому, що DLM набагато більше схожі на програмування, ніж більшість інших методів. Якщо ви збираєтесь робити що-небудь, крім базового моделювання та прогнозування, вам доведеться зрозуміти матриці (державні космічні програми в певному сенсі) та методи, що dlmгенерують для вас. Більшість інших пакетів обробляють обробку ваших матриць, але очікуєте, що ви зрозумієте, як їх виготовити.
Тепер пакет stsm доступний на CRAN. У пакеті пропонуються деякі утиліти, які підходять до базової структурної моделі часового ряду.
Пакети, згадані в інших відповідях, забезпечують гнучкі інтерфейси для передачі широкого спектру моделей часових рядів у формі простору станів та надання звукових реалізацій фільтра Калмана. Однак, на мій погляд, мало уваги приділяється процедурі, яка оптимізує функцію ймовірності. Алгоритм загального призначення - алгоритм L-BFGS-B - зазвичай використовується. stsmПакет розширює стандартну процедуру і передбачає конкретні алгоритми , щоб відповідати основною структурною моделі.
Подальшу інформацію подано в документі, що надається в комплекті. Для швидкого прикладу ви також можете побачити цю публікацію .