Я пірнув у поле нейронних мереж і захопився ними.
Нарешті я розробив прикладну систему для тестування торговельних систем на біржах, і тепер я збираюся реалізувати свою першу нейронну мережу в ній. Дуже простий і примітивний, не призначений для реальної торгівлі, а лише для початківців.
Я хочу лише знати, чи хороший мій підхід.
І якщо ви бачите, що мені чогось не вистачає (або я в чомусь помиляюся) або ви маєте уявлення про те, що може допомогти початківцю в галузі нейронних мереж у торгівлі на ринку, це просто зробить мене супер-щасливим :)
У мене є 40 входів, ринкові цінності з біржі (S&P e-mini, але це не важливо).
Для цих 40 входів я знаю 2 числа.
- Скільки б грошей я заробив чи втратив за допомогою замовлення на купівлю
- Скільки грошей я заробляю чи втрачаю на замовлення на продаж
Через те, як працюють біржі, обидві цифри насправді можуть бути негативними / позитивними, що свідчить про те, що я можу втрачати / заробляти гроші або купувати, і продавати (це тому, що торгівля може додавати замовлення на обмеження збитків або націлювання на замовлення типу STOP, LIMIT тощо, які поводяться по-різному).
Але якщо це трапляється, це є ознакою того, що я взагалі не повинен розміщувати замовлення, навіть якщо обидва замовлення на купівлю-продаж дають позитивні цифри.
Я думаю, що найкращою функцією активації є ... сигмоподібна річ, але з діапазоном від -1 до 1 (я виявив, що в Інтернеті її називають багатьма іменами ... біполярна сигмоїда, танг, щось дотична ... Я не глибокий математик).
Під час навчання зворотного розповсюдження я вчу мережу, що для 40 входів є 1 вихід і цей вихід є одним із цих чисел.
- -1 це означає, що замовлення на продаж збирається заробляти гроші, а покупка втрачає гроші
- +1, що означає, що замовлення на покупку зароблять гроші, а продати втрачають гроші
- 0 це означає, що купувати і продавати збираються продавати / втрачати гроші, краще уникати торгів
Я уявляю, що після навчання мережевий вихід завжди буде деяким числом, близьким до -1, 1 або 0, і саме від мене залежить, де я встановити поріг для покупки або продажу.
Це правильний спосіб використання нейронної мережі?
Повсюдно в Інтернеті випуск для навчальних людей дає зворотній навчальний апарат для поширення - це майбутні значення ринкової діаграми, а не очікувана грошова дохідність різних торгових записів (купівля чи продаж). Я вважаю це поганим підходом, оскільки мене не цікавлять майбутні значення діаграми, а гроші, які я хочу заробити.
Редагувати: Я маю намір створити нейронну мережу для автоматизованої торгівлі, а не для вирішення допомоги.