Які значення p, d, q, в ARIMA?

27

У arimaфункції в R, що order(1, 0, 12)означає? Які цінності , які можуть бути призначені p, d, qі що цей процес , щоб знайти ці значення?

r time-series arima

— каляни
джерело

2

Якщо ви введете ?arimaконсоль, ви отримаєте сторінку довідки про функцію. Запропонований варіант order, він говорить: "Специфікація несезонної частини моделі ARIMA: три компоненти (p, d, q) - це порядок AR, ступінь розрізнення та порядок MA". Також ознайомтеся з прикладами, і ви завжди зможете пограти навколо себе. Також є хороші книги, які дають ознайомлення з аналізом часових рядів у Р. Шумвей / Стоффер - лише одна.

— Крістоф_J

4

people.duke.edu/~rnau/411arim.htm, що дає дуже хороший опис щодо p, d, q та як визначити значення для кожного. У Гіндмана, який був одним із людей, які склали пакет прогнозу на R, також є безкоштовна книга, яка висвітлює тему otexts.com/fpp/8

— DanTheMan

34

Що означає ARIMA (1, 0, 12)?

Спеціально для вашої моделі ARIMA (1, 0, 12) означає, що саме ви описуєте деяку змінну відповіді (Y), поєднуючи модель авторегресії 1-го порядку та модель Moving Середня з 12-го порядку. Хороший спосіб подумати над цим (AR, I, MA). Таким чином, ваша модель виглядає так, простими словами:

Y = (Авторегресивні параметри) + (Ковзні середні параметри)

Значення "0" між "1" і "12" являє собою частину "Я" моделі (інтегральна частина) і означає модель, де ви приймаєте різницю між змінними даними відповіді - це можна зробити з нестаціонарними даними і вам не здається, що ви маєте справу з цим, тому можете просто проігнорувати це.

Посилання, яке опублікував DanTheMan, демонструє чудову суміш моделей, які можуть допомогти вам зрозуміти вашу, порівнюючи їх із тими.
Які значення можна призначити p, d, q?

Багато різних цілих чисел. Є діагностичні тести, які ви можете зробити, щоб спробувати знайти найкращі значення p, d, q (див. Частину 3).
Який процес пошуку значень p, d, q?

Є кілька способів, і я не маю намір це вичерпно:
- подивіться графік автокореляції даних (допоможе, якщо модель Moving Average (MA) підходить)
- подивіться на графік часткової автокореляції даних (допоможе, якщо модель AutoRegressive (AR) підходить)
- подивіться на розширену діаграму автокореляції даних (допоможе, якщо потрібна комбінація AR та MA)
- спробуйте інформаційний критерій Akaike (AIC) на наборі моделей та досліджуйте моделі з найнижчими значеннями AIC
- спробувати інформаційний критерій Шварца Баєса (BIC) та дослідити моделі з найнижчими значеннями BIC
Не знаючи, скільки ще потрібно знати, я не можу піти набагато далі, але якщо у вас більше запитань, не соромтеся запитати, і, можливо, я можу допомогти.

* Редагувати : Усі способи пошуку p, d, q, які я перерахував тут, можна знайти в пакеті TSA пакета R, якщо ви знайомі з R.

— Ден
джерело

для python, чи можете ви підказати, як знайти правильне значення p, d, q

— debaonline4u

6

order(p,d,q) $\phi(B)(1-B)^d X_t=\theta(B)Z_t$ $B$ $\phi(B)=1-\phi_1B-\dots-\phi_pB^p$ $\theta(B)=1+\theta_1B+\dots+\theta_qB^q$

Найкращий спосіб знайти p, d, qзначення в R - це використовувати auto.arimaфункцію з library(forecast). Наприклад, auto.arima(x, ic = "aic"). Для отримання додаткової інформації шукайте ?auto.arima.

— Альфа
джерело