Чи можете ви навести кілька реальних прикладів тимчасових рядів, для яких рухливий середній процес порядку , тобто y t = q ∑ i = 1 θ i ε t - i + ε t , де ε t ∼ N ( 0 , σ 2 ) Чи є якась апріорна причина того, щоб бути хорошою моделлю? Принаймні для мене авторегресивні процеси здаються досить легко зрозумітими інтуїтивно, тоді як процеси MA не здаються природними на перший погляд. Зауважте, що я ні
зацікавлені тут у теоретичних результатах (наприклад , теорема Волда чи інвертивність).
Як приклад того, що я шукаю, припустимо, що у вас є щоденні прибутки запасів . Тоді середня тижнева прибутковість акцій матиме структуру MA (4) як суто статистичний артефакт.
5
Мені дуже подобається це питання! Я не читав жодного прикладу в літературі. Я відповім на щось, що може зацікавити.
—
Рік