Підручники з економетрики?

Які хороші підручники з економетрики ви б рекомендували?

Редагувати: там є досить багато книг, що мають різний рівень математичної витонченості. Було б добре скласти уявлення про те, наскільки технічна книга, яку ви рекомендуєте.

Остаточний економетричний аналіз , Грін. Я не економіст, але цю книгу я вважаю дуже корисною та добре написаною.

Залежить від того, на якому рівні ви хочете. На рівні післядипломної освіти те, на що я найчастіше бачив посилання та рекомендації, і, отже, я переглядав саме себе, це:

Вулдрідж, Джеффрі М. Економетричний аналіз даних перерізів та панелей . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

Більшість того, що я мало знаю про економетрику, я дізнався з цієї книги. 776 сторінок без жодної графіки.

" Здебільшого нешкідливі економетрики: супутник емпіриків" (Angrist, Pischke 2008) - це менш технічний та захоплюючий підсумок галузі. Я б не описав це як книгу для початківців, але варто прочитати, як тільки ви зрозумієте основи.

Це залежить від того, що ви дійсно хочете, (GMM, тимчасові ряди, панель ...) , але я можу Recommand ці дві книги: Фуміо Хаяши економетричного і Девідсон і МакКіннон Теорія і методи економетричного і для курсу в економетричних часових рядів, Гамільтон Час Serie Аналіз чудовий

Я б точно рекомендував Посібник М. Вербека по сучасній економетрії . Вулвірдж занадто мирський (і ця довгодушність занадто рано втрачає увагу читачів у розділах). Грін (я маю на увазі 5-е видання) часто втрачається в деталях: тобто прагне до каталогу формул, які є ортогональними для основної теми глави (добре для довідок, але знову ж таки, не ідеально для навчання).

я не читав Hayashi (думав, я підозрюю, що зараз трохи застарів). Гамільтон, дійсно орієнтований на ... TSA, тому це трохи поза межею для загальної економетрики.

Мені дуже подобається Посібник з Економетрії Кеннеді, який є незвичним за своєю постановкою, оскільки кожна тема обговорюється на трьох різних рівнях, спочатку нетехнічним способом, потім вникаючи в деталі застосування і нарешті вникаючи в теоретичні деталі, хоча теоретичні частини трохи поверхневі.

" Прикладна економетрія з R " (Kleiber, Zeileis 2008) є хорошим введенням з використанням R та супроводжується пакетом AER .

Я викладач економетрики. Однозначно, найкраща книга залежить від того, що ви хочете, і рівня, який вам підходить. Однак мій перший варіант - «Основна економетрика», написаний Гуджараті. Четверте видання цього підручника дає хороший і добре написаний огляд цього предмету (Gujarati, 2002). На жаль, я не можу сказати те саме щодо п'ятого (Gujarati and Porter, 2008). Я використовую цей підручник у курсах бакалаврату та аспірантури. Для магістрантів я використовую це як основний підручник. Для аспірантів я використовую його на додаток до «Економетричного аналізу» Гріна (2012). Я вважаю, що це потрібно зробити для того, щоб розвинути економетричну інтуїцію за формулами. Економетрика передбачає інтуїцію, мистецтво та техніку. Наразі жодна книга не надає їх адекватно, ані врівноважено.

Один з дещо нижчим рівнем математичної витонченості, ніж Вулдрідж (менш щільний, більше зображень), але трохи більш сучасний у деяких швидкоплинних областях:

Мюррей, Майкл П. Економетрія: сучасний вступ. Аддісон Веслі, 2006. 976 с. ISBN 9780321113610

Здається, він недоступний для попереднього перегляду в Інтернеті і видавця немає на складі, але ви можете переглянути pdfs з 11 веб-розширень, щоб отримати уявлення про його стиль.

(Відмова: Я не економіст.) Я думаю, що вам, можливо, доведеться перераховувати цілий ряд можливостей, проте більшість відповідей зосереджені на більш досконалих текстах. Якщо хтось хоче дуже вступний текст, я можу порекомендувати:

Гуджараті, Д., Портер, Д. (2008). Основна економетрика . McGraw-Hill / Ірвін.

Це дуже базовий (тобто мало математики), дуже вичерпний (~ 1 к сторінок - є розділ ~ 30p щодо кожної мислимої теми, який можна прочитати дуже швидко), і дуже зрозумілий. Більше того, величезна кількість цих матеріалів, здається, були надруковані та використані на заняттях за кілька років тому, тож ви можете забрати стару копію за кілька доларів у книжковому магазині, що використовується у будь-якому місті коледжу.

Мені подобаються мікроекономіки Камерона та Тридіді . Це досягає приємного балансу між широтою, інтуїцією та суворістю (якщо слідкувати за посиланнями). Цільова аудиторія - прикладний дослідник. Їх мікроекономічні показники, що використовують Stata , також дуже хороші, якщо ви користуєтеся статистикою, хоч це і покриває менше підстав. На прогресивному рівні або на рівні магістратури я люблю економетричні методи Джонастона та ДіНардо. Я сподіваюся, що скоро вийде нове видання. Книга Кеннеді чудово підходить для інтуїції, якщо будь-яке з перерахованих вище буде важким.

Я вважаю за краще четверте видання "Основної економетрики", серед інших причин, тому що текст є повністю самостійним. П’яте видання вимагає доступу до Інтернету, щоб повторити вправи, що містяться в тексті (Користувачі попереднього видання не мали цієї проблеми, оскільки книга була запакована додатковим компакт-диском). Ця зміна, яка здається просто технологічним оновленням, надзвичайно зменшує можливість повторення вправ підручника для студентів третього світу (як тих, кого я викладаю). Дійсно, в моєму університеті існує пропозиція виключити "Основну економетрику" як підручник через цю причину серед інших (додаткова - стосується труднощів, з якими місцеві викладачі мають отримати доступ до Інтернет-центру навчання).

Ще одна проблема п'ятого видання стосується стилю написання. На думку авторів, одним із «удосконалень» нового видання було спрощення аналізів, що містяться у кількох главах (див. Передмову). Однак я не погоджуюся з ними: пояснення, що містяться в попередніх виданнях, остаточно кращі, ніж ті, що містяться у п'ятому. Очевидно, я усвідомлюю, що можна стверджувати, що ця ситуація може бути наслідком проблем із перекладом (я використовую іспанську версію книги). Однак користувачі п'ятого видання англійською мовою вказали на таку ж ситуацію (див. Коментарі на amazon.com).

Незважаючи на всі ці проблеми, я вважаю, що "Основна економетрика" - найкращий підручник для студентів на ринку. Навіть п'яте видання є гарним. Сподіваємось, наступне видання може бути таким же хорошим, як і четверте.

Книга Хашема Пезарана виглядає дуже перспективною. Він охоплює такі теми, як залежності від даних панелей та інші, яких я не бачив в інших книгах.