Я шукаю метод, який слід використати для перевірки рівності двох функцій накопичувальної щільності.
Я шукаю метод, який слід використати для перевірки рівності двох функцій накопичувальної щільності.
Відповіді:
QQ-графік та тест Колмогорова-Смірнова є двома широко використовуваними варіантами. Сюжет QQ вимагає певного рівня знань, оскільки рішення базується на вашому власному судження. Дивіться також відповіді на це питання для більш детальної дискусії щодо обох тестів. Я використовую там тест Shapiro-Wilks на нормальність, який можна розглядати як параметричний аналог тесту KS, якщо порівняння проводиться з нормальним розподілом.
Для довідки я хочу зазначити книгу Порівняння розподілів від проф. доктор. Олів'є Тас. Це дає ретельний огляд параметричного, напівпараметричного та непараметричного підходів до теми.
Можливо, варто переглянути якийсь варіант статистики Андерсона-Дарлінга чи Крамера-фон-Мізеса . Останнє по суті є зваженою найменшою квадратом відстані між двома CDF.
Складіть їх обертання один проти одного, тобто складіть квантильно-квантильний сюжет:
Погляньте на тест Колмогорова – Смірнова ( ks.test у Р.)
Останнім часом я граю зі порівнянням розподілів, обчислюючи різницю між їх емпіричними CDF, а потім інтервали завантаження на цю різницю. Різниці між розподілами за місцем розташування, масштабом та кожним хвостом мають різні та досить помітні ефекти на функцію DECDF.