Чому коригується R-квадрат менше, ніж R-квадрат, якщо відрегульований R-квадрат прогнозує модель краще?

15

Наскільки я розумію, пояснює, наскільки добре модель прогнозує спостереження. Налагоджений - це той, який враховує більше спостережень (або ступенів свободи). Отже, скоригований прогнозує модель краще? Тоді чому це менше ? Здається, часто повинно бути більше. $R^2$ $R^2$ $R^2$ $R^2$

regression r-squared

— user59756
джерело

30

показує лінійну залежність між незалежними змінними та залежною змінною. Визначається як $R^2$ - сума помилок у квадраті, поділена на загальну суму квадратів. - загальна помилка та загальна сума квадратів регресії. По мірі додавання незалежних зміннихбуде продовжувати зростати (і оскількифіксований)знизиться, абуде постійно зростати, незалежно від того, наскільки цінні додані вами змінні. $1-\frac{SSE}{SSTO}$ $SSTO = SSE + SSR$ $SSR$ $SSTO$ $SSE$ $R^2$

Налагоджений намагається врахувати статистичну усадку. Моделі з тоннами предикторів мають більшу ефективність у вибірці, ніж при випробуванні поза вибіркою. Відкоригований "штрафує" вас за додавання додаткових змінних прогнозів, які не покращують існуючу модель. Це може бути корисним у виборі моделі. Відрегульований буде дорівнює для однієї змінної предиктора. У міру додавання змінних він буде меншим, ніж . $R^2$ $R^2$ $R^2$ $R^2$ $R^2$

— Ерік Петерсон
джерело

Не ясно, яким чином скоригований R квадрат досягає загострених властивостей. Тобто, що таке формула і як вона викликає властивості?

— Олексій Войтенко

Adj R ^ 2 = 1 - ((n -1) / (n - k -1)) (1 - R ^ 2)

— гірський альпініст

Де k = # незалежних змінних, n = # спостереження

— гірський альпініст

спроба обліку статистичної усадки - можливо, для надмірного пристосування?

— Річард Харді

-1

R ^ 2 пояснює частку варіації вашої залежної змінної (Y), пояснену вашими незалежними змінними (X) для лінійної регресійної моделі.

Під час коригування R ^ 2 йдеться про частку варіації вашої залежної змінної (Y), пояснену більш ніж 1 незалежною змінною (X) для лінійної регресійної моделі.

— астха гупта
джерело

1

Відмінність між "незалежними змінними" та "більш ніж 1 незалежною змінною" не зрозуміла. Також, цитуючи Енді знизу, "Ви дійсно не додаєте нової інформації до того, що було надано раніше".

— Амеба каже: Відновіть Моніку

-2

R-Squared збільшується навіть тоді, коли ви додаєте змінні, які не пов'язані із залежною змінною, але відрегульовані R-Squared подбайте про це, оскільки він зменшується щоразу, коли ви додаєте змінні, які не пов'язані із залежною змінною, таким чином, після догляду це ймовірно зменшувати.

— ХРИСТОФЕР МБОТВА
джерело

3

Враховуючи, що на це питання вже є прийнята відповідь, це має бути більше коментарем. Ви дійсно не додаєте нову інформацію до того, що було надано раніше.

— Енді