Тест Брента в R [закрито]

Під час перевірки припущення паралельної регресії в порядковій логістичній регресії я вважаю, що існує кілька підходів. Я використав як графічний підхід (як детально описано в книзі Гаррелла), так і підхід, детально використаний порядковий пакет у Р.

Однак я також хотів би запустити тест Brant (від Stata) як для окремих змінних, так і для загальної моделі. Я оглянувся, але не можу знайти його реалізованим у Р.

Чи є реалізація тесту Brant в R?

Я реалізував тест фірмового позначення в Р. Пакет і функція називається brant, і тепер він доступний на CRAN.

Брентовий тест був визначений Ролліном Брантом для перевірки припущення про паралельну регресію (Brant, R. (1990). Оцінка пропорційності в моделі пропорційних шансів для порядкової логістичної регресії. Біометрія , 46 , 1171–1178).

Ось приклад коду:

data = MASS::survey
data$Smoke = ordered(MASS::survey$Smoke, levels=c("Never","Occas","Regul","Heavy"))
model1 = MASS::polr(Smoke ~ Sex + Height, data=data, Hess=TRUE)
brant(model1)

У прикладі припущення про паралельну регресію має місце, оскільки всі р-значення вище 0,05. Omnibus призначений для всієї моделі, решта - для невизначених коефіцієнтів.

Так - насправді порядковий пакет, який ви зв'язали, може це зробити (хоча вони не називають це тестом Brant). Погляньте на сторінки 6 і 7 вашого посилання, де продемонстровано "тест на ймовірність рівних схилів або пропорційне припущення шансів", саме це ви шукаєте.

Деякі примітки до теми

Пакет R VGAMв Cumulativeкоманді (Звичайна регресія з сукупними ймовірностями) дозволяє змінювати припущення пропорційного коефіцієнта з можливістю parallel=FALSE.

Відомо, що це загальна проблема (з книги: Регресійні моделі для категорично залежних змінних за допомогою Stata, Друге видання, Дж. Скотт Лонг, Джеремі Фріз)

"Застереження щодо припущення про паралельну регресію. Ми знаходимо, що припущення про паралельну регресію часто порушується. Коли це відхиляється, слід розглянути альтернативні моделі, які не накладають обмеження на паралельні регресії. Порушення PRA не є обґрунтуванням для usig OLS-регресія, оскільки припущення, що мають на увазі застосування LRM до порядкових даних, ще сильніші. Альтернативні моделі, які можна розглядати, включають моделі номінальних результатів [...] Стереотипна логістична модель або впорядкована стереотипна модель; Узагальнена впорядкована модель Logit; модель відношення продовження, є альтернативами "(стор. 221)

Ця стаття в цій темі заглиблюється, чітко та добре написана, але вона не враховує пакет VGAM чи "кумулятивну" команду: Звичайна логістична регресія в епідеміологічних дослідженнях

Цей підручник про порядкову логістичну регресію в R охоплює тестування припущення про пропорційні шанси.