Динамічний факторний аналіз та модель простору стану

Пакет MARSS в R пропонує функцію динамічного аналізу факторів. У цьому пакеті динамічна факторна модель записана як особлива форма моделі простору стану, і вони припускають, що загальні тенденції слідують за процесом AR (1). Оскільки я не дуже знайомий з цими двома методами, я стикаюся з двома питаннями:

Чи є динамічний факторний аналіз особливою формою моделі простору держави? Яка різниця між цими двома методами?

Крім того, для аналізу динамічного фактора не потрібно припускати загальні тенденції як процес AR (1). Чи є якийсь пакет, який дозволяє застосовувати загальні тенденції як сезонний процес ARIMA (або якийсь інший)?

Я раніше не бачив вашого запитання.

Так, динамічний факторний аналіз можна розглядати як окремий випадок моделі простору держави. Це робить спостереження залежними від вектора малого розміру (малого відносно розмірності вектора спостереження). Тож це та сама ідея, що і в звичайному факторному аналізі, плюс часова залежність.

"Фактори" можуть мати будь-яку динаміку часу. Деякі пакети R, якщо ви використовуєте R, дозволять вам вказати загальну модель динамічного аналізу факторів, включаючи, наприклад, dlmабо KFAS.