Що таке "вихідні значення" у функції glm ()?

Які параметри start, etastart, mustartв GLM () функцію ? Я шукав документи та Інтернет, але не знайшов чіткого пояснення, що це означає.

Це нагадує байєсівські "початкові значення" для ланцюгів, але я сумніваюсь, що це пов'язано, оскільки функція glm () в R - частофілістська статистика ...

r generalized-linear-model starting-values

— Цікавий
джерело

Це просто пов'язане з технікою оцінки - як отримується набір оцінок параметрів в моделі. Узагальнена лінійна модель підходить за допомогою ітераційно зважених найменших квадратів. Довільний набір ваг вибирається для початку (часто всі рівні з початку), потім вибираються оцінки параметрів у лінійному прогнокторі, які мінімізують зважену суму квадратів залишків. Ці оцінені параметри в лінійному прогнокторі використовуються для оцінки нового вектора засобів. З цього випливає новий набір ваг - наприклад, залежно від того, яка функція сімейства та зв'язку використовується, дисперсія відповіді може бути пропорційною середньому рівню відповіді - тому ваги будуть обернено пропорційними середньому. Цей новий набір ваг використовується в новій ітерації всієї процедури.

Отже, три аргументи до glm (), про які ви запитували, - це лише способи, щоб користувач запустив процедуру в якійсь довільній точці, а не дозволяв їй вибрати власну початкову точку за замовчуванням. З файлу довідки, який ви пов’язали:

start - початкові значення параметрів у лінійному предикторі.
etastart - вихідні значення для лінійного предиктора.
mustart - вихідні значення для вектора засобів.

— Пітер Елліс
джерело

Дякую Петру! Це повністю нагадує байєсівську процедуру MCMC! Я подумав, що частістські пакети є більш розумними і не працюють так :-) Це те, в чому я плутався ... чому на Землі є щось на кшталт початкових значень у пакеті частотистів :-)

— Цікаво,

Іноді без початкових значень ви не можете конвергувати або конвергувати на локальному максимумі, що не є глобально оптимальним рішенням. Тому добре мати можливість спробувати різні вихідні значення.

— Пітер Елліс

У мене починає виникати відчуття, що навіть glm()є байесіан :-)

— Цікаво,

@Curious Це не особливо байєси. Все, що ви запитуєте, полягає в тому, щоб програмний пакет знаходив певну точку за допомогою техніки пошуку. Вихідні значення просто підказують, з чого почати - це не дає особливої ваги цій відповіді, але це може допомогти, якщо він блукає над складним простором. Немає нічого особливо баянського з приводу того, що "я б почав з, скажімо, 0,05 і працював би звідти ..."

— Фоміт