Що таке хороший попередній розподіл на ступінь свободи при розподілі?

Я хочу використовувати при розподілі для моделювання коротких інтервальних повернень активів у байєсовій моделі. Я хотів би оцінити обидва ступені свободи (разом з іншими параметрами в моїй моделі) для розподілу. Я знаю, що віддача активів є зовсім ненормальною, але я не знаю занадто багато того.

Який відповідний, м'яко інформативний попередній розподіл для ступенів свободи в такій моделі?

На сторінці 372 ARM , Гельман і Хілл згадують, використовуючи рівномірний розподіл на зворотному значенні DF між 1 / DF = .5 та 1 / DF = 0.

Зокрема, в BUGS вони використовують:

nu.y <- 1/nu.inv.y 
nu.inv.y ~ dunif(0,.5)

$\nu \sim \text{Gamma}(2, 0.1)$

Гельман виступив із наступним повідомленням у 2015 році: "Чи є у нас якісь рекомендації для пріорів щодо параметру ступеня свободи студента_?" , в якій ця тема обговорюється більш докладно (а також пені, що склалися раніше, запропоновані Simpson et al (2014)).