Задокументовані / відтворювані приклади успішних реальних застосувань економетричних методів?


10

Це питання може звучати дуже широко, але ось що я шукаю. Я знаю, що існує багато чудових книг про економетричні методи, і багато чудових статей про економетричні методи. Існують навіть відмінні відтворювані приклади економетрики, як описано в цьому перекладеному питанні . Насправді приклади в цьому питанні дуже близькі до того, що я шукаю; Єдине, чого бракує в цих прикладах, це те, що це лише звіти про дослідження , без жодної згадки про те, як результати дослідження проходили в реальному застосуванні .

Що я шукаю - це документально підтверджені / відтворювані приклади застосувань економетричної теорії в реальному світі, які в ідеалі мають такі характеристики:

  1. Вони повинні бути відтвореними , тобто містити детальний опис (та покажчики) даних, економетричні методи та код. В ідеалі код буде на мові R.
  2. Повинна бути детальна документація, що свідчить про те, що ця технологія досягла успіху в реальному світі , згідно з чітко оціненою мірою успіху (наприклад, "методика допомогла збільшити доходи, оскільки вона дозволила вдосконалити прогнозування попиту, і ось кількість залучених")

Тут я досить широко використовую термін економетричний - я маю на увазі будь-який вид видобутку даних , статистичного аналізу даних , прогнозування , прогнозування або методу машинного навчання . Одна з негайних проблем у пошуку таких прикладів: багато успішних застосувань економетрики робляться з метою отримання прибутку і, таким чином, є власником, тому, якщо техніка спрацювала добре, вона, ймовірно, не буде опублікована (це особливо актуально у випадку власницької торгівлі стратегії), але я все ж сподіваюся, що є опубліковані приклади, які мають принаймні властивість (2) вище, якщо не обидва (1) та (2).


@pchalasani, чи враховується LTCM? ;)
кардинал

А як щодо моделювання дискретного вибору? Я думаю, що більшість людей вважають DCM галуззю економетрії, і вся галузь прогнозування попиту на поїздки покладається на DCM, щоб генерувати вхідні дані для своїх моделей прогнозування ... це, можливо, не те, про що ви мали на увазі.
Чейз

@pchalasani, так, наскільки широко будуть ви інтерпретувати слово «економетричні»? Наприклад, чи вважає система "Cinematch" Netflix (чи будь-який інший успішний двигун "рекомендації" там)?
кардинал

Арнольд Зеллнер - це не погане ім’я для пошуку. Дисертація на тему спектральної оцінки Ларрі Бретторста також хороша
вірогідність вірогідності

@chase та @cardinal: так прогнозування попиту на подорожі та Netflix Cinematch (та інші механізми рекомендацій) були б чудовими прикладами, якби існувала будь-яка документація про те, як вони працюють, або хоча б опис основних методів. Інші приклади можуть бути з неприбуткових областей, таких як освіта чи уряд.
R_Coholic

Відповіді:


4

Як зазначається в коментарях, прогнози попиту на поїздки часто використовують дані з моделей дискретного вибору (мультиноміальний logit, вкладений logit, змішаний logit тощо), щоб допомогти у розробці вибору поведінкового режиму або призначення маршруту у своїх прогнозах попиту на подорож. DCM, безумовно, має багато застосувань за межами прогнозування попиту на поїздки, але він застосовується в транспортній галузі протягом 30+ років, тому має бути багато хороших прикладів.

Що стосується відтворюваних прикладів:

  • Biogeme - це програмне забезпечення з відкритим кодом, яке оптимізоване для оцінки моделей logit. На веб-сайті представлені дані, код та документ, що описує їх методи.
  • travelR - це проект для прогнозування попиту на подорожі разом з R. Була презентація на useR! 2010 про проект, реферат тут та слайди тут . За кілька тижнів також з'являється вебінар щодо прогнозування попиту на поїздки та поїздки, що я знайду посилання та оновлення тут для тих, хто цікавиться.
  • Конференція ради перевірки транспорту склала перелік усіх публікацій, доступних в Інтернеті цього року. Я не маю конкретного документу, з яким можна посилатись, але є декілька вакансій комітету щодо застосування моделей вибору в транспортному контексті.

дякую за деталі @Chase, DCM - це область, з якою я не знайомий, але виглядає цікаво.
R_Coholic

@pchalasani - для більш загального огляду моделювання дискретного вибору, книга Кеннета Поїзда є дуже хорошим місцем для початку як для теорії, так і для практичних застосувань. Це досить щільне читання, але варто важити зусиль, якщо вам це цікаво.
Чейз
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.