Офіційний статистичний тест на предмет того, чи є процес білим шумом

9

Чи є офіційний статистичний тест для перевірки, чи є процес білим шумом?

time-series white-noise

— user333
джерело

1

проти якої альтернативи?

— user603

13

При аналізі часових рядів зазвичай використовується тест Люнг-Бокса . Зауважте, що це перевіряє кореляцію. Якщо кореляції дорівнюють нулю, але дисперсія змінюється, то процес не є білим шумом, але тест Ljung-Box не зможе відкинути нульову гіпотезу. Ось приклад в R:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

Ось сюжет процесу: введіть тут опис зображення

Ось більше обговорення цього тесту .

— mpiktas
джерело

Вульєри в серії помилок будуть "виснажувати АЧС", таким чином, даючи ефект АЛІСУ У ВІНДЕРКЛАНДІ.

— Цьому підпорядковуються всі учасники

0

Бібліотека R hwwntest (тест Білого шуму Haar Wavelet White), здається, працює досить добре. Він пропонує ряд функцій. Це вимагає, щоб об'єм даних був потужністю 2.

hywavwn.test (), здається, працює найкраще для мене.

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1

— Клем Ван
джерело