Тож я склав схему повернення нафти ACF / PACF і очікував побачити позитивну автокореляцію, але, на мій подив, я отримав лише негативну значну автокореляцію. Як слід інтерпретувати вищевказаний графік? Вони, схоже, вказують на те, що спостерігається тенденція до збільшення віддачі нафти, коли вона знижувалася раніше, і навпаки, таким чином коливальна поведінка. Будь ласка, виправте мене, якщо я помиляюся.
Відповіді:
Негативний ACF означає, що позитивна віддача масла за одне спостереження збільшує ймовірність отримання негативного повернення масла для іншого спостереження (залежно від відставання) та навпаки. Або ви можете сказати (для стаціонарного часового ряду), якщо одне спостереження вище середнього, а інше (залежно від відставання) нижче середнього та навпаки. Погляньте на " Інтерпретація негативної автокореляції ".
Нижче наведено приємне пояснення негативного співвідношення на веб-сайті.
Негативна автокореляція змінює напрямок впливу. Негативна автокореляція означає, що якщо певне значення вище середнього, наступне значення (або з цього приводу попереднє значення) швидше буде нижче середнього. Якщо певне значення нижче середнього, наступне значення, ймовірно, буде вище середнього.