Різниця між прогнозами "у вибірці" та "псевдо поза вибіркою"

Чи є явна різниця між прогнозованими вибірками та псевдопрогнозами, що не мають вибірки . Обидва розуміються в контексті оцінки та порівняння моделей прогнозування.

Припустимо , у вас є дані , де ч ∈ { 1 , 2 , ... } , і ваша мета полягає в тому, щоб побудувати модель (скажімо, е ( Х т - ч ) ) передбачити Y t, задану X t - h . Для конкретності, припустимо, що дані є щоденними, а T відповідає сьогодні.$\{Y_t,X_{t-h}\}_{t=h+1}^T$$h \in \{1,2,\ldots\},$$\hat f(X_{t-h})$$Y_t$$X_{t-h}$$T$

$T$

$Y_{T+1}$$e_{T+1} \equiv Y_{T+1} - \hat f(X_{T+1-h}),$$Y_{T+2}$$\{e_{T+l}\}_{l=1}^L$

$T_0 < T$$T$$\{e_t\}_{t=T_0+1}^T$

Зауважимо, що псевдоаналіз поза вибіркою - це не єдиний спосіб оцінити ефективність моделі, що не є вибіркою. Альтернативи включають перехресну валідацію та інформаційні критерії.

Дуже вдале обговорення всіх цих питань наведено в главі 7 від

http://www.stanford.edu/~hastie/local.ftp/Springer/OLD/ESLII_print4.pdf