З точки зору ймовірності Баєса, чому 95-відсотковий інтервал достовірності не містить справжнього параметра з 95% -ною ймовірністю?


14

На сторінці Вікіпедії про довірчі інтервали :

... якщо довірчі інтервали побудовані через безліч окремих аналізів даних повторних (і, можливо, різних) експериментів, частка таких інтервалів, які містять справжнє значення параметра, буде відповідати рівню довіри ...

І з тієї ж сторінки:

Інтервал довіри не передбачає, що справжнє значення параметра має особливу ймовірність опинитися в довірчому інтервалі з урахуванням фактично отриманих даних.

Якщо я правильно це зрозумів, це останнє твердження робиться з урахуванням частістської інтерпретації ймовірності. Однак, з точки зору байєсівської ймовірності, чому 95-відсотковий інтервал достовірності не містить істинного параметра з 95% -ною ймовірністю? А якщо це не так, то що не так із наступними міркуваннями?

Якщо у мене процес, який я знаю, дає правильну відповідь у 95% часу, то ймовірність наступної відповіді є правильною 0,95 (враховуючи, що я не маю додаткової інформації щодо процесу). Так само, якщо хтось показує мені інтервал довіри, який створюється процесом, який буде містити істинний параметр 95% часу, чи я не маю рації сказати, що він містить справжній параметр з імовірністю 0,95, враховуючи, що я знаю?

Це питання подібне, але не таке, як: Чому 95% ІС не передбачає 95% шансу містити середнє? Відповіді на це запитання були зосереджені на тому, чому 95% ІП не передбачає 95% шансу утримувати середнє з точки зору частолістської діяльності. Моє питання те саме, але з байєсівської точки зору ймовірності.


Один із способів подумати про це - 95% ІС - це "середня тривалість". Зараз існує багато способів розділити свої "короткотермінові" випадки, щоб отримати досить довільне покриття, - але коли усереднене даватиме 95% в цілому. Інший, більш абстрактний спосіб - це генерувати x iB e r n o u l l i ( p i )xiBernoulli(pi) для i = 1 , 2 , i=1,2, такий, що i = 1 pi=0,95i=1pi=0.95. Існує нескінченна кількість способів зробити це. Тутхixiвказує, чи містить CI з набором даних i містить параметр, і p ipi - ймовірність покриття для цього випадку.
ймовірність

Відповіді:


11

Оновлення : Користуючись кількома роками заднім числом, я відповів на подібне запитання щодо більш короткого розгляду по суті того ж матеріалу.


Як побудувати регіон довіри

Почнемо із загального методу побудови регіонів довіри. Його можна застосувати до одного параметра, щоб отримати довірчий інтервал або набір інтервалів; і його можна застосувати до двох або більше параметрів, щоб отримати більш домірні області довіри.

Ми стверджуємо, що спостережувана статистика DD походить від розподілу з параметрами θθ , а саме вибіркового розподілу s ( d | θ )s(d|θ) над можливою статистикою dd , і шукаємо область довіри для θθ у наборі можливих значень ΘΘ . Визначте область найвищої щільності (HDR): hh -HDR PDF - найменша підмножина його домену, яка підтримує ймовірність hh . Позначимо hh -HDR of s ( d | ψ )s(d|ψ) як H ψHψ , для будь-якого ψΘψΘ . Тодіобластю hh довіри для θθ , заданих даними DD , є множина C D = { ϕ : D H ϕ }CD={ϕ:DHϕ} . Типове значення hh було б 0,95.

Часте тлумачення

З попереднього визначення області довіри випливає d H ψψ C d

dHψψCd
з C d = { ϕ : d H ϕ }Cd={ϕ:dHϕ} . Тепер уявіть собі великий набір ( уявні ) спостереження { D я }{Di} , взятий при аналогічних обставинах DD . тобто Вони є зразками з s ( d | θ )s(d|θ) . Оскільки H θHθ підтримує масу ймовірності hh у форматі PDF s( d | θ )s(d|θ) , P (D iH θ ) = hP(DiHθ)=h D i також h . для всіх ii . Тому частка { D i },{Di} для якої D iH θ,DiHθ є hh . І так, використовуючи вищезрівняність, частка { D i },{Di} для якої θ CθCDih

Це те, про що часто заявляють претензії на hобласть довіри h для θθ становить:

Візьме велика кількість уявних спостережень { D я }{Di} від вибіркового розподілу сек ( д | & thetas )s(d|θ) , що призвело до спостерігається статистикою DD . Тоді θθ лежить в межах частки hh аналогічних, але уявних областей довіри { C D i }{CDi} .

Отже, область довіри C DCD не заявляє про ймовірність того, що θθ лежить десь! Причина полягає просто в тому, що у формуванні немає нічого, що дозволяє говорити про розподіл ймовірностей по θθ . Інтерпретація - це лише розроблена надбудова, яка не покращує базу. Основою є лише s ( d | θ )s(d|θ) і DD , де θθ не відображається як розподілена кількість, і немає інформації, яку ми могли б використати для вирішення цього питання. В основному є два способи отримати розподіл по θθ :

  1. Призначте розповсюдження безпосередньо з відомостей: p ( θ | I )p(θ|I) .
  2. Відносіть θθ до іншої розподіленої величини: p ( θ | I ) = p ( θ x | I ) d x = p ( θ | x I ) p ( x | I ) d xp(θ|I)=p(θx|I)dx=p(θ|xI)p(x|I)dx .

В обох випадках десь десь з’явиться θθ зліва. Часто лікарі не можуть використовувати жоден метод, оскільки вони обидва вимагають єретичного попереднього.

Баєсійський вид

Найбільш байесовский може зробити з чh довірчої області З DCD , заданої без кваліфікації, це просто пряма інтерпретація: що це безліч фϕ , для яких DD падає в чh -HDR Н φHϕ вибіркового розподілу сек ( д | ϕ )s(d|ϕ) . Це не обов'язково говорить нам багато про θθ , і ось чому.

Ймовірність того, що θ C DθCD , заданий DD і довідкова інформація II , становить: P ( θ C D | D I )= C D p ( θ | D I ) d θ= C D p ( D | θ I ) p ( θ | I )p ( D | I ) dθ

P(θCD|DI)=CDp(θ|DI)dθ=CDp(D|θI)p(θ|I)p(D|I)dθ
Зауважте, що, на відміну від частої інтерпретації, ми негайно вимагали розподілу поθθ. Довідкова інформація, якуяI, як і раніше, повідомляє нам, що розподіл вибірки -s(d|θ)s(d|θ): P(θCD|DI)= C D s ( D | θ ) p ( θ | I )p ( D | I ) dθ=CDs(D|θ)p(θ|I)dθp(D|I)i.e.P(θCD|DI)=CDs(D|θ)p(θ|I)dθs(D|θ)p(θ|I)dθ
P(θCD|DI)i.e.P(θCD|DI)=CDs(D|θ)p(θ|I)p(D|I)dθ=CDs(D|θ)p(θ|I)dθp(D|I)=CDs(D|θ)p(θ|I)dθs(D|θ)p(θ|I)dθ
Now this expression does not in general evaluate to hh, which is to say, the hh confidence region CDCD does not always contain θθ with probability hh. In fact it can be starkly different from hh. There are, however, many common situations in which it does evaluate to hh, which is why confidence regions are often consistent with our probabilistic intuitions.

For example, suppose that the prior joint PDF of dd and θθ is symmetric in that pd,θ(d,θ|I)=pd,θ(θ,d|I)pd,θ(d,θ|I)=pd,θ(θ,d|I). (Clearly this involves an assumption that the PDF ranges over the same domain in dd and θθ.) Then, if the prior is p(θ|I)=f(θ)p(θ|I)=f(θ), we have s(D|θ)p(θ|I)=s(D|θ)f(θ)=s(θ|D)f(D)s(D|θ)p(θ|I)=s(D|θ)f(θ)=s(θ|D)f(D). Hence P(θCD|DI)=CDs(θ|D)dθs(θ|D)dθi.e.P(θCD|DI)=CDs(θ|D)dθ

P(θCD|DI)i.e.P(θCD|DI)=CDs(θ|D)dθs(θ|D)dθ=CDs(θ|D)dθ
From the definition of an HDR we know that for any ψΘψΘ Hψs(d|ψ)dd=hand therefore thatHDs(d|D)dd=hor equivalentlyHDs(θ|D)dθ=h
Hψs(d|ψ)ddand therefore thatHDs(d|D)ddor equivalentlyHDs(θ|D)dθ=h=h=h
Therefore, given that s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d)s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d), CD=HDCD=HD implies P(θCD|DI)=hP(θCD|DI)=h. The antecedent satisfies CD=HDψ[ψCDψHD]
CD=HDψ[ψCDψHD]
Applying the equivalence near the top: CD=HDψ[DHψψHD]
CD=HDψ[DHψψHD]
Thus, the confidence region CDCD contains θθ with probability hh if for all possible values ψψ of θθ, the hh-HDR of s(d|ψ)s(d|ψ) contains DD if and only if the hh-HDR of s(d|D)s(d|D) contains ψψ.

Now the symmetric relation DHψψHDDHψψHD is satisfied for all ψψ when s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D)s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D) for all δδ that span the support of s(d|D)s(d|D) and s(d|ψ)s(d|ψ). We can therefore form the following argument:

  1. s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d)s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d) (premise)
  2. ψδ[s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D)]ψδ[s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D)] (premise)
  3. ψδ[s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D)]ψ[DHψψHD]ψδ[s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D)]ψ[DHψψHD]
  4. ψ[DHψψHD]ψ[DHψψHD]
  5. ψ[DHψψHD]CD=HDψ[DHψψHD]CD=HD
  6. CD=HDCD=HD
  7. [s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d)CD=HD]P(θCD|DI)=h[s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d)CD=HD]P(θCD|DI)=h
  8. P(θCD|DI)=hP(θCD|DI)=h

Let's apply the argument to a confidence interval on the mean of a 1-D normal distribution (μ,σ)(μ,σ), given a sample mean ˉxx¯ from nn measurements. We have θ=μθ=μ and d=ˉxd=x¯, so that the sampling distribution is s(d|θ)=nσ2πen2σ2(dθ)2

s(d|θ)=nσ2πen2σ2(dθ)2
Suppose also that we know nothing about θθ before taking the data (except that it's a location parameter) and therefore assign a uniform prior: f(θ)=kf(θ)=k. Clearly we now have s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d)s(d|θ)f(θ)=s(θ|d)f(d), so the first premise is satisfied. Let s(d|θ)=g((dθ)2)s(d|θ)=g((dθ)2). (i.e. It can be written in that form.) Then s(ψ+δ|ψ)=g((ψ+δψ)2)=g(δ2)ands(Dδ|D)=g((DδD)2)=g(δ2)so thatψδ[s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D)]
s(ψ+δ|ψ)=g((ψ+δψ)2)=g(δ2)ands(Dδ|D)=g((DδD)2)=g(δ2)so thatψδ[s(ψ+δ|ψ)=s(Dδ|D)]
whereupon the second premise is satisfied. Both premises being true, the eight-point argument leads us to conclude that the probability that θθ lies in the confidence interval CDCD is hh!

We therefore have an amusing irony:

  1. The frequentist who assigns the hh confidence interval cannot say that P(θCD)=hP(θCD)=h, no matter how innocently uniform θθ looks before incorporating the data.
  2. The Bayesian who would not assign an hh confidence interval in that way knows anyhow that P(θCD|DI)=hP(θCD|DI)=h.

Final Remarks

We have identified conditions (i.e. the two premises) under which the hh confidence region does indeed yield probability hh that θCDθCD. A frequentist will baulk at the first premise, because it involves a prior on θθ, and this sort of deal-breaker is inescapable on the route to a probability. But for a Bayesian, it is acceptable---nay, essential. These conditions are sufficient but not necessary, so there are many other circumstances under which the Bayesian P(θCD|DI)P(θCD|DI) equals hh. Equally though, there are many circumstances in which P(θCD|DI)hP(θCD|DI)h, especially when the prior information is significant.

We have applied a Bayesian analysis just as a consistent Bayesian would, given the information at hand, including statistics DD. But a Bayesian, if he possibly can, will apply his methods to the raw measurements instead---to the {xi}{xi}, rather than ˉxx¯. Oftentimes, collapsing the raw data into summary statistics DD destroys information in the data; and then the summary statistics are incapable of speaking as eloquently as the original data about the parameters θθ.


Would it be correct to say that a Bayesian is committed to take all the available information into account, while interpretation given in the question ignored D in some sense?
qbolec

Is it a good mental picture to illustrate the situation: imagine a grayscale image, where intensity of pixel x,y is the joint ppb of real param being y and observed stat being x. In each row y, we mark pixels which have 95% mass of the row. For each observed stat x, we define CI(x) to be the set of rows which have marked pixels in column x. Now, if we choose x,y randomly then CI(x) will contain y iff x,y was marked, and mass of marked pixels is 95% for each y. So, frequentists say that keeping y fixed, chance is 95%, OP says, that not fixing y also gives 95%, and bayesians fix y and don't know
qbolec

@qbolec It is correct to say that in the Bayesian method one cannot arbitrarily ignore some information while taking account of the rest. Frequentists say that for all yy the expectation of yCI(x)yCI(x) (as a Boolean integer) under the sampling distribution prob(x|y,I)prob(x|y,I) is 0.95. The frequentist 0.95 is not a probability but an expectation.
CarbonFlambe--Reinstate Monica

6

from a Bayesian probability perspective, why doesn't a 95% confidence interval contain the true parameter with 95% probability?

Two answers to this, the first being less helpful than the second

  1. There are no confidence intervals in Bayesian statistics, so the question doesn't pertain.

  2. In Bayesian statistics, there are however credible intervals, which play a similar role to confidence intervals. If you view priors and posteriors in Bayesian statistics as quantifying the reasonable belief that a parameter takes on certain values, then the answer to your question is yes, a 95% credible interval represents an interval within which a parameter is believed to lie with 95% probability.

If I have a process that I know produces a correct answer 95% of the time then the probability of the next answer being correct is 0.95 (given that I don't have any extra information regarding the process).

yes, the process guesses a right answer with 95% probability

Similarly if someone shows me a confidence interval that is created by a process that will contain the true parameter 95% of the time, should I not be right in saying that it contains the true parameter with 0.95 probability, given what I know?

Just the same as your process, the confidence interval guesses the correct answer with 95% probability. We're back in the world of classical statistics here: before you gather the data you can say there's a 95% probability of randomly gathered data determining the bounds of the confidence interval such that the mean is within the bounds.

With your process, after you've gotten your answer, you can't say based on whatever your guess was, that the true answer is the same as your guess with 95% probability. The guess is either right or wrong.

And just the same as your process, in the confidence interval case, after you've gotten the data and have an actual lower and upper bound, the mean is either within those bounds or it isn't, i.e. the chance of the mean being within those particular bounds is either 1 or 0. (Having skimmed the question you refer to it seems this is covered in much more detail there.)

How to interpret a confidence interval given to you if you subscribe to a Bayesian view of probability.

There are a couple of ways of looking at this

  1. Technically, the confidence interval hasn't been produced using a prior and Bayes theorem, so if you had a prior belief about the parameter concerned, there would be no way you could interpret the confidence interval in the Bayesian framework.

  2. Another widely used and respected interpretation of confidence intervals is that they provide a "plausible range" of values for the parameter (see, e.g., here). This de-emphasises the "repeated experiments" interpretation.

Moreover, under certain circumstances, notably when the prior is uninformative (doesn't tell you anything, e.g. flat), confidence intervals can produce exactly the same interval as a credible interval. In these circumstances, as a Bayesianist you could argue that had you taken the Bayesian route you would have gotten exactly the same results and you could interpret the confidence interval in the same way as a credible interval.


but for sure confidence intervals exist even if I subscribe to a bayesian view of probability, they just wont dissapear, right? :)The situation I was asking about was how to interpret a confidence interval given to you if you subscribe to a Bayesian view of probability.
Rasmus Bååth

The problem is that confidence intervals aren't produced using a Bayesian methodology. You don't start with a prior. I'll edit the post to add something which might help.
TooTone

2

I'll give you an extreme example where they are different.

Suppose I create my 95% confidence interval for a parameter θ as follows. Start by sampling the data. Then generate a random number between 0 and 1. Call this number u. If u is less than 0.95 then return the interval (,). Otherwise return the "null" interval.

Now over continued repititions, 95% of the CIs will be "all numbers" and hence contain the true value. The other 5% contain no values, hence have zero coverage. Overall, this is a useless, but technically correct 95% CI.

The Bayesian credible interval will be either 100% or 0%. Not 95%.


So is it correct to say that before seeing a confidence interval there is a 95% probability that it will contain the true parameter, but for any given confidence interval the probability that it covers the true parameter depends on the data (and our prior)? To be honest, what I'm really struggling with is how useless confidence intervals sounds (credible intervals I like on the other hand) and the fact that I never the less will have to teach them to our students next week... :/
Rasmus Bååth

This question has some more examples, plus a very good paper comparing the two approaches
probabilityislogic

1

"from a Bayesian probability perspective, why doesn't a 95% confidence interval contain the true parameter with 95% probability? "

In Bayesian Statistics the parameter is not a unknown value, it is a Distribution. There is no interval containing the "true value", for a Bayesian point of view it does not even make sense. The parameter it's a random variable, you can perfectly know the probability of that value to be between x_inf an x_max if you know the distribuition. It's just a diferent mindset about the parameters, usually Bayesians used the median or average value of the distribuition of the parameter as a "estimate". There is not a confidence interval in Bayesian Statistics, something similar is called credibility interval.

Now from a frequencist point of view, the parameter is a "Fixed Value", not a random variable, can you really obtain probability interval (a 95% one) ? Remember that it's a fixed value not a random variable with a known distribution. Thats why you past the text :"A confidence interval does not predict that the true value of the parameter has a particular probability of being in the confidence interval given the data actually obtained."

The idea of repeating the experience over and over... is not Bayesian reasoning it's a Frequencist one. Imagine a real live experiment that you can only do once in your life time, can you/should you built that confidence interval (from the classical point of view )?.

But... in real life the results could get pretty close ( Bayesian vs Frequencist), maybe thats why It could be confusing.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.