Регресія хребта - байєсова інтерпретація


15

Я чув, що регресія хребта може бути отримана як середнє значення заднього розподілу, якщо попередній адекватно обраний. Чи є інтуїція, що обмеження, встановлені на коефіцієнти регресії за попередніми (наприклад, стандартні нормальні розподіли навколо 0), ідентичні / замінюють штраф, встановлений на квадратному розмірі коефіцієнтів? Чи повинен попередній бути гауссом, щоб дотримуватися цієї еквівалентності?

Відповіді:



10

Два бали:

β^

Правда, що у випадку багатоваріантної нормальної попередньої та багатоваріантної нормальної ймовірності задня частина є багатоваріантною нормальною із середнім значенням, що є оцінкою регресії хребта для належно обраного параметра гребеня.

Доказ цього залежить від конкретної форми попередньої та ймовірності і не працює для більш загальних функцій пріорів чи ймовірностей.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.