Запитання з тегом «bsts»

Прочитавши цю публікацію в блозі про моделі байесівських структурних часових рядів, я хотів розглянути її реалізацію в контексті проблеми, для якої раніше використовував ARIMA. У мене є деякі дані з деякими відомими (але галасливими) сезонними компонентами - це, безумовно, щорічні, щомісячні та щотижневі компоненти, а також деякі наслідки внаслідок особливих …

15 r  time-series  bayesian  mcmc  bsts 

Я читаю слайди Стівена Скотта про пакет BSTS R (їх можна знайти тут: слайди ). У якийсь момент, коли йдеться про включення багатьох регресорів у модель структурних часових рядів, він вводить коефіцієнти регресії ковзання та плити, і каже, що вони краще порівняно з пенізованими методами. Скаже Скотт, посилаючись на приклад …

11 r  bayesian  feature-selection  penalized  bsts