3
У чому різниця між детермінованою та стохастичною моделлю?
Проста лінійна модель: x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t деϵtϵt\epsilon_t ~ iidN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) при E(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha t і Var(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): де ϵ t ~ iid N ( 0 , σ 2 )Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_tϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) при і V a r ( x ) = t σ 2E(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=tσ2Var(x)=tσ2Var(x)=t\sigma^2 …