Я знаю, що це старе питання, але я думаю, що все-таки корисно додати альтернативу.
Крім прийнятої відповіді, яка використовує SSH на віддаленій стороні як проксі, ви можете також використовувати plink(ви можете отримати їх на офіційному сайті Putty) як локальний проксі.
У параметрі підключення З'єднання> Проксі ви вибираєте "Місцевий" як тип проксі-сервера та як введену команду локального проксі-сервера plink "«session name»" -agent -nc %host:%port. Замініть «ім'я сесії» на ім’я сесії Putty, яке ви хочете використовувати як проксі.
Причиною, що я зробив це таким чином, є те, що мені потрібен певний проксі для багатьох сеансів. Використовуючи це рішення, я можу легко змінити налаштування проксі-сервера в одному місці.

(Я думаю, вам потрібен повний шлях до того, plinkякщо папка програми не знаходиться у вашій PATH)
Зверніть увагу, що підхід трохи відрізняється від прийнятої відповіді. Використовуючи моє рішення, вам потрібно ввести остаточне ім’я хоста (захищений сервер, на який ви хочете увійти) в налаштуваннях сеансу. Використовуючи прийняту відповідь, ви введете проксі-сервер як ім'я хоста сеансу.