Відповіді:
Вам потрібно буде встановити VPN-з'єднання через Azure. За замовчуванням VPN-з'єднання буде маршрутизувати весь трафік вашого комп'ютера через VPN-з'єднання під час підключення. Це можна змінити в межах властивостей VPN з вашого комп'ютера.
Ось хороша стаття, що пояснює процес: http://www.cloudcomputingadmin.com/articles-tutorials/windows-azure/configure-client-based-remote-access-vpn-windows-azure-virtual-networks.html