Чому економісти повинні піклуватися про складність обчислень


17

Намагаючись переконати економістів у важливості теорії складності у друку, чи є стандартна посилання на цитування? Я знайомий з блозі Ноам Нісан в , обстеженні Тіма Роугарден в і главі 11 есе Ааронсон в . Ці посади доступні для вчених-комп'ютерів, але не використовують мову економістів і не публікуються у місцях, що зазвичай читаються ними. Чи є хороші аргументи щодо важливості складності рівноваги тощо, орієнтованої на економістів? Чи є хороший історичний огляд того, як економісти відреагували на тиск з боку комп'ютерних вчених?

Можна стверджувати, що неокласична економіка просто закрита, а отже, такі документи не можуть існувати, але є дещо гетеродоксні сфери, такі як еволюційна економіка та складна (у розумінні SFI) економіка, які виправдовують себе в мові, знайомій економістам. Ці поля також висловлюють подібну критику як підхід до складності обчислення (наприклад, відхід від припущень про рівновагу), але не виправдовують їх так суворо, як це робить CS.


Пов'язані питання



2
Спробуйте це, ринки ефективні, якщо і лише тоді, коли P = NP; arxiv.org/pdf/1002.2284.pdf
Мохаммед Аль-Туркстані

2
@ MohammadAl-Turkistany: Я швидко ознайомився з цим і вирішенням проблеми "Чи існує стратегія, яка статистично суттєво (після обліку можливого вилучення даних) заробляє гроші (після обліку витрат на транзакції)?" є погано визначеним (зокрема, визначенням "стратегія" та "статистично значущим"), і доказ далеко не "математичний" (стандартне зменшення від проблеми, повного NP)
Marzio De Biasi

однією з нових областей, де між CS та econ є велика кількість перекриттів, є аукціони
vzn

2
@vzn це було б занадто довгим списком, оскільки AGT зараз є стандартною частиною інформатики. Для більш обмежених списків вже є питання (про які я згадував у цій публікації), як і щодо кількісних фінансів та результати КС, які зробили прямий вплив і змінили існуючі теорії / парадигми в соціальних науках . Хоча я ціную ваш ентузіазм, я вважаю за краще задавати цілеспрямовані запитання і ціную цілеспрямовані відповіді, як ті, які давали Марціо Де Біасі, Усул та Аарон Рот.
Артем Казнатчеєв

Відповіді:


13

Я бачу два окремих напрямки, щоб вирішити ваше питання. Одне з них: Як філософія інформатики та обчислювальне мислення вплинули на сферу економіки, і чому економісти повинні дбати про підхід до інформатики ? Це дійсно круте, але дійсно широке запитання, яке я уникатиму, намагаючись вирішити.

Другий більш конкретний: Тепер, коли комп'ютерні фахівці знають, що багато проблем в теорії ігор важкі, як переконати економістів у тому, що це важливі питання чи заперечення проти їх роботи? Це може бути не тим, що ви мали на увазі, але це, мабуть, є тлумаченням написаного вами, тому я хочу вирішити це, тому що я думаю, що це трохи проблематично, і я думаю, що є причини не писати есе, аргументуючи це ( що може пояснити відсутність відповідей).

По-перше, мікроекономісти часто є теоретиками, і вони можуть бути більше зацікавлені в розумінні проблеми в їхній моделі, ніж в нашій. Існує немає апріорної причини, що один підхід кращий за інший. Як аналогія, багато вчених-теоретиків із задоволенням розробляють алгоритми, які працюють над реальними числами, навіть якщо це може зажадати нерозбірливих операцій. Так само, для економіста, складність може бути деталлю, яка затьмарює розуміння того, що важливо в їхній моделі, а не ключового розгляду. Це здається більше питанням уподобань чи філософії, ніж правильним чи неправильним.

По-друге, незрозуміло, що інформатика ще в змозі переконливо стверджувати, що наші моделі краще підходять до реального світу, ніж їхній, поки ми не маємо експериментальних даних для підтвердження цього. (Зрештою, може бути, наприклад, що ринки часто швидко знаходять рівновагу на практиці, тому жорсткість обчислень не має значення для реальних програм.) Без даних розбіжність є філософською, і важко стверджувати, що є правильна чи неправильна сторона . Я не знаю, що у нас є ще достатньо даних, щоб зробити якісь конкретні претензії.

По-третє, я думаю, що багато економістів, яким це питання , які актуальні вже приймає повідомлення. Наприклад, у таких сферах, як відповідність (тема минулорічного Нобеля!), Важлива складність обчислень та алгоритмічний підхід, коли вони намагаються реалізувати рішення у великих масштабах. Тож якщо економіст стверджує, що складність не відповідає її інтересам, вона може бути правильною; але є й інші, які помічають.

Отже, підсумовуючи, хоча це здається вагомою метою допомогти економістам усвідомити результати щодо складності в економіці (особливо, коли деякі цікавляться), я не впевнений, що ми маємо змогу стверджувати, що вони повинні багато звертати увагу або змінити свій підхід; і я думаю, що сильний науковий аргумент потребує більше даних, а не лише філософії.


Дивовижна відповідь! Мені подобається ваша друга інтерпретація, я думаю, що вона відповідає тому, що я мав на увазі. Мені також подобається ваше перше тлумачення, прикро, що ви вирішили не звертатися до цього. Я буду тримати питання відкритим довше, тому що я думаю, що такі опитування є, принаймні, одне хороше, яке є у коментарях, яке я читаю сьогодні перед сном.
Артем Казнатчеєв

8

Думаю, теоретики основних потокових ігор стають набагато більш відкритими для сучасної роботи в спільноті інформатики, тому для теорії алгоритмічних ігор, можливо, буде менш необхідним ", ніж це було раніше.

Один із текстів, які мені відомі, є найбільш доступним для теоретиків аукціону з економічною освітою, - це " Наближення в економічному дизайні " Джейсона Хартлайна . Зокрема, в главі 1 намагаються скласти алгоритми наближення, якщо не спеціально для важливості обчислювальної складності.


-1

ось ще один кут, заснований на деякому пошуку. принциповий історичний зв'язок / перехід між економікою та інформатикою / теорією складності - це обчислення рівноваг Неша, які є центральними для різних економічних моделей, де Даскалакіс (співпрацюючи з Пападімітріу) є провідною фігурою. [1] [2] [5]

це перекриття зазвичай відбувається через поле теорії ігор, де [3] - це опитування, опубліковане в ACM і яке служить ще одним ключовим мостом між полями. Шохам також наводить [4] як опитування, присвячене рівновазі Неша, і "орієнтоване переважно на економістів, воно містить достатній довідковий матеріал щодо відповідних концепцій теорії складності".

[1] Складність обчислення рівноваги Неша Константинос Даскалакіс, Пол В. Гольдберг, Крістос Х. Пападімітріу

[2] Чому інформатика може навчити економіці MIT News

[3] Інформатика та теорія ігор Шохам

[4] Т. Рафгарден. Обчислювальні рівноваги: ​​перспектива складності обчислювальної техніки. Економічна теорія, 2008

[5] Рівновага Неша: складність, симетрія та наближення Даскалакіс


ой, другий погляд, рефлекс Roughgarden - це те саме, що цитується АК, за винятком опублікованої версії журналу. але це показує / підкреслює інтерфейс, головним чином, через рівноваги Неша, не зазначені у питанні.
vzn

-2

Будьте уважні, це не лише економетристи, але навіть математики, чия освіта все ще здається невідповідною визначенню NPC = PET:

Станом на 2011 рік до половини 2013 року http://www.proofwiki.org/wiki/Definition:NP-Complete все ще плутає значення цілісної проблеми NP з проблемою, що склалася в NP, яка, можливо, може бути в Co-NP або навіть за межами і без жодного недетермінізму з постійним кроком поліноміально обмеженим.

Економісти, швидше за все, можуть бути мотивовані тим, що P Maymin в http://arxiv.org/pdf/1002.2284 вказав на доказ NP-повноти вільних ринків та отримали запит щодо їх розумності для розробки соціальних еволюційно-інформаційних алгоритмів.


-4

це, очевидно, дуже розвивається область, тому опитування та усталену літературу було б складно підійти. також теорія складності може бути дещо абстрактнішою для цього. однак переконливий / природний район на підйомі / перехресті між CS / econ: спробуйте останні дослідження щодо аукціонів, що особливо важливо, враховуючи рекламу google Adsense, що значною мірою фінансує підйом компанії за останнє десятиліття, а також їхнє особливе IPO на основі аукціону. також зауважте, що масштабні коливання цін на економіці та динаміка покупця / продавця можна дещо моделювати як аукціонну систему.

Інша дещо схожа сфера, де застосовуються деякі дуже передові / значні КС, - це швидкісна торгівля, складна наука, що просувається, але, на жаль, вона не відкрито публікується дослідження через свою важку секретність.

[1] Аукціони та торги: Посібник для вчених-комп'ютерів Парсонсом

[2] Комп'ютерні науки вирішують 30-річну економічну проблему - дослідники MIT узагальнюють роботу нобелівського переможця на аукціонах з одним предметом на аукціонах, що включають кілька предметів.

[3] Складність меню на аукціонах Сергіу Харт, Ноам Нісан


3
Це не відповідь на запитання. Я не запитував, що таке перехрестя CS / Econ, я це вже знаю, і є інші питання (у розділі пов'язаних питань), які вже займаються цим. Моє запитання не в питаннях складності, а в тому, як пояснити економічну складність економістам.
Артем Казнатчеєв

що завгодно! Щасти! це відповідь на "чому економістам варто піклуватися про складність обчислень" ... можливо, відсутність чітких рефератів є показником того, що, можливо, вони не повинні! ваші запитання іноді занадто вузькі, щоб вимагати відповіді на розрізання волосся.
vzn
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.