В даний час я працюю над чисельним розв'язанням моделі, подібної моделі прийняття рішень про споживання та заощадження, з гіперболічним дисконтуванням, як у Krussel et al. (2003).
Навіть якщо гіперболічна дисконтування передбачає, що функція вартості зазвичай не має стандартного властивості скорочення, деякі рішення проблеми були реалізовані; Наприклад, Judd (2004) запропонував методи збурення з експоненціального випадку і локальне рішення для малих відхилень гіперболічного дисконтування.
Я вже реалізував базову модель без гіперболічного дисконтування, використовуючи ітерації функцій вартості на дискретних сітках політики.
Чи є у вас пропозиції щодо розширення гіперболічного дисконтування? Чи можна розширити базову модель без переходу до ітерацій у рівнянні Ейлера? Будь-які поради або посилання вітаються.
Krusell, Per, та Anthony A. Smith Jr. з квазі-геометричним дисконтуванням. "Econometrica 71.1 (2003): 365-375.
Джадд, Кеннет Л. "Існування, унікальність і обчислювальна теорія для Росії" рівновага, що відповідає часу: гіперболічний приклад дисконтування. (2004).